Сравнение KSTR с CXSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE).
KSTR и CXSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSTR - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSTR и CXSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSTR и CXSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | -0.27% | 42.82% | 6.12% | -17.93% | -38.51% | -1.70% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -5.37% | 37.00% | 8.56% | -18.02% | -29.32% | -31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, KSTR показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью -5.37%.
KSTR
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- 33.72%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- —
CXSE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSTR и CXSE
KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.
Доходность на риск
KSTR vs. CXSE — Ранг доходности на риск
KSTR
CXSE
Сравнение KSTR c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSTR | CXSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.53 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.86 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.77 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 1.80 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSTR | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.53 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.29 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.18 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между KSTR и CXSE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR и CXSE
KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 2.12% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок KSTR и CXSE
Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и CXSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSTR | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.46% | -70.01% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -17.70% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.46% | -64.47% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.21% | -49.38% | +16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.46% | -27.59% | -11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 7.64% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR и CXSE
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSTR | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 6.47% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 15.27% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.52% | 24.92% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 32.28% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 28.64% | +8.60% |