PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSTR с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с BNDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both exchange-traded funds - KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares. KSTR is passively managed, while BNDD is actively managed. Over the past 3 years, KSTR returned 16.36%/yr vs -3.91%/yr for BNDD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. KSTR charges 0.89%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 32.94%, что значительно выше, чем у BNDD с доходностью 4.32%.

KSTR

1 день
1.39%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.94%
6 месяцев
38.23%
1 год
83.76%
3 года*
16.36%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

BNDD

1 день
-0.08%
1 месяц
1.37%
С начала года
4.32%
6 месяцев
2.24%
1 год
3.39%
3 года*
-3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и BNDD

2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		32.94%42.82%6.12%-17.93%-38.51%7.18%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.32%-8.17%-6.65%4.02%-17.48%5.54%

Correlation

The correlation between KSTR and BNDD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.00

The correlation between KSTR and BNDD shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KSTR и BNDD

Секторы
KSTR
BNDD

Технологии

78.5%

-

Промышленность

6.5%

-

Здравоохранение

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Энергетика

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

77.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KSTR
78.5%
BNDD

-

Промышленность

KSTR
6.5%
BNDD

-

Здравоохранение

KSTR
4.1%
BNDD

-

Потребительский циклический сектор

KSTR
1.4%
BNDD

-

Энергетика

KSTR
0.9%
BNDD

-

Сырьевые материалы

KSTR
0.6%
BNDD

-

Коммуникационные услуги

KSTR

-

BNDD

-

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

BNDD

-

Финансовые услуги

KSTR

-

BNDD
77.7%

Недвижимость

KSTR

-

BNDD

-

Коммунальные услуги

KSTR

-

BNDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Quadratic Deflation ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC
Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTE

Доходность на риск

KSTR vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSTRBNDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.32

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
0.52

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

0.56

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

1.20

+10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSTR vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа BNDD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и BNDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSTRBNDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.32

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.33

+0.33

Просадки

Сравнение просадок KSTR и BNDD

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и BNDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRBNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-30.87%

-35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-6.09%

-11.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

-20.75%

-20.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-26.51%

+15.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.77%

-19.34%

-19.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

2.83%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и BNDD

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Quadratic Deflation ETF (BNDD) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRBNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

2.21%

+12.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.21%

8.11%

+18.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

10.59%

+24.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

13.38%

+24.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

13.38%

+24.30%

Сравнение комиссий KSTR и BNDD

KSTR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и BNDD

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.61%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and BNDD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.14%) compared to BNDD (2.21%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs BNDD's -30.87%.

On 3-year performance, KSTR leads with 16.36% vs -3.91% for BNDD. On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BNDD has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KSTR has performed better with a 16.36% return vs -3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

BNDD has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for KSTR.

KSTR is categorized as China Equities, while BNDD is Government Bonds. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 1.02% for BNDD.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и BNDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор