PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSTR с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while AVEM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR returned -0.21%/yr vs 9.92%/yr for AVEM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 32.94%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 27.59%.

KSTR

1 день
1.39%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.94%
6 месяцев
38.23%
1 год
83.76%
3 года*
16.36%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и AVEM

2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		32.94%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-1.70%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%0.30%

Correlation

The correlation between KSTR and AVEM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.44

Сравнение распределения секторов KSTR и AVEM

Секторы
KSTR
AVEM

Технологии

78.5%
32.3%

Промышленность

6.5%
9.2%

Здравоохранение

4.1%
2.8%

Потребительский циклический сектор

1.4%
9.2%

Энергетика

0.9%
5.1%

Сырьевые материалы

0.6%
8.1%

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Финансовые услуги

-

20.7%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

KSTR
78.5%
AVEM
32.3%

Промышленность

KSTR
6.5%
AVEM
9.2%

Здравоохранение

KSTR
4.1%
AVEM
2.8%

Потребительский циклический сектор

KSTR
1.4%
AVEM
9.2%

Энергетика

KSTR
0.9%
AVEM
5.1%

Сырьевые материалы

KSTR
0.6%
AVEM
8.1%

Коммуникационные услуги

KSTR

-

AVEM
5.4%

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

AVEM
3.1%

Финансовые услуги

KSTR

-

AVEM
20.7%

Недвижимость

KSTR

-

AVEM
1.6%

Коммунальные услуги

KSTR

-

AVEM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

KSTR vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSTRAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.84

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.65

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

4.21

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

16.70

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSTR vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSTRAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.84

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.54

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.66

-0.66

Просадки

Сравнение просадок KSTR и AVEM

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-36.05%

-30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-13.13%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

-18.02%

-23.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

-34.00%

-32.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-1.39%

-9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.77%

-10.09%

-28.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

3.30%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и AVEM

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

8.33%

+6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.21%

16.72%

+9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

19.45%

+16.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

18.34%

+19.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

20.55%

+17.13%

Сравнение комиссий KSTR и AVEM

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и AVEM

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and AVEM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.14%) compared to AVEM (8.33%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.92% vs -0.21% for KSTR. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVEM has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.92% return vs -0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

AVEM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.00% for KSTR.

KSTR is categorized as China Equities, while AVEM is Foreign Large Cap Equities. KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while AVEM tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: KraneShares and American Century. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор