PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSPY с KTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC).

KSPY и KTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KSPY и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSPY и KTEC

2026 (YTD)20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		0.47%13.89%3.43%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-13.03%21.01%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -13.03%.

KSPY

1 день
0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KTEC

1 день
-0.73%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-26.79%
1 год
-13.14%
3 года*
2.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HEQQKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с KBABKSPY с KLXYKSPY с KEUA
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Сравнение комиссий KSPY и KTEC

KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.

KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Доходность на риск

KSPY vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPYKTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

-0.42

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

-0.42

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.95

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.45

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.50

-1.06

+12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPY vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа KTEC равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPYKTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.42

+1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

-0.25

+1.20

Корреляция

Корреляция между KSPY и KTEC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и KTEC

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности KTEC в 3.86%

TTM2025202420232022
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		6.14%6.16%1.31%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.86%3.36%0.27%0.81%0.16%

Просадки

Сравнение просадок KSPY и KTEC

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и KTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

KSPYKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-66.90%

+55.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-29.36%

+21.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-45.11%

+43.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-43.97%

+42.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

12.50%

-11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и KTEC

Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 4.02%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSPYKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

9.11%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

19.85%

-13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

31.06%

-19.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

43.57%

-32.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

43.57%

-32.59%