PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KSPY с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KSPY и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSPY и KSTR


2026 (YTD)20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
0.47%13.89%3.43%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
-0.27%42.82%29.52%

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у KSTR с доходностью -0.27%.


KSPY

1 день
0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KSTR

1 день
1.53%
1 месяц
-10.47%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-7.57%
1 год
33.72%
3 года*
3.01%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Сравнение комиссий KSPY и KSTR

KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.


Доходность на риск

KSPY vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 8686
Ранг коэф-та Мартина

KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KSPYKSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.04

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.57

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.89

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.50

5.01

+6.49

KSPY vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSTR равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KSPYKSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.04

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

-0.15

+1.09

Корреляция

Корреляция между KSPY и KSTR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и KSTR

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок KSPY и KSTR

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и KSTR.


Загрузка...

Показатели просадок


KSPYKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-66.46%

+54.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-17.70%

+9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-33.21%

+31.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-39.46%

+38.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

6.68%

-5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и KSTR

Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 4.02%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KSPYKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

8.94%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

22.35%

-16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

32.52%

-20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

37.45%

-26.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

37.24%

-26.26%