Сравнение KSPY с KSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR).
KSPY и KSTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. KSTR - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSPY и KSTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSPY и KSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 0.47% | 13.89% | 3.43% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | -0.27% | 42.82% | 29.52% |
Доходность по периодам
С начала года, KSPY показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у KSTR с доходностью -0.27%.
KSPY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- 33.72%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSPY и KSTR
KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.
Доходность на риск
KSPY vs. KSTR — Ранг доходности на риск
KSPY
KSTR
Сравнение KSPY c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSPY | KSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.04 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.57 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.89 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | 5.01 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSPY | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.04 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | -0.15 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между KSPY и KSTR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSPY и KSTR
Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 6.14% | 6.16% | 1.31% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KSPY и KSTR
Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и KSTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSPY | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -66.46% | +54.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -17.70% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -33.21% | +31.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -39.46% | +38.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 6.68% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSPY и KSTR
Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 4.02%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSPY | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 8.94% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 22.35% | -16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 32.52% | -20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 37.45% | -26.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.98% | 37.24% | -26.26% |