PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с KPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSPY с KPRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KSPY is passively managed, while KPRO is actively managed. Over the past year, KSPY returned 18.08% vs -2.35% for KPRO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KSPY charges 0.78%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.

Доходность

Сравнение доходности KSPY и KPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -5.17%.

KSPY

1 день
0.10%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KPRO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-9.43%
1 год
-2.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSPY и KPRO

2026 (YTD)20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.54%13.89%3.43%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.17%7.79%6.55%

Correlation

The correlation between KSPY and KPRO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.32

Сравнение распределения секторов KSPY и KPRO

Секторы
KSPY
KPRO

Технологии

36.2%
3.6%

Финансовые услуги

11.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
40.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
38.4%

Здравоохранение

8.4%
6.9%

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.3%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%
4.8%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

KSPY
36.2%
KPRO
3.6%

Финансовые услуги

KSPY
11.9%
KPRO
2.0%

Коммуникационные услуги

KSPY
10.9%
KPRO
40.1%

Потребительский циклический сектор

KSPY
10.1%
KPRO
38.4%

Здравоохранение

KSPY
8.4%
KPRO
6.9%

Промышленность

KSPY
8.1%
KPRO

-

Потребительский защитный сектор

KSPY
4.9%
KPRO
4.3%

Энергетика

KSPY
3.5%
KPRO

-

Коммунальные услуги

KSPY
2.3%
KPRO

-

Недвижимость

KSPY
1.9%
KPRO
4.8%

Сырьевые материалы

KSPY
1.8%
KPRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с HEQQKSPY с RFLRKSPY с KLXYKSPY с KBAB
Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPY

Доходность на риск

KSPY vs. KPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c KPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPYKPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
-0.27

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
-0.27

+4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.95

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

-0.20

+4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

-0.39

+22.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPY vs. KPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа KPRO равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и KPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPYKPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

-0.27

+2.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.81

+0.36

Просадки

Сравнение просадок KSPY и KPRO

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, примерно равная максимальной просадке KPRO в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и KPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSPYKPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-11.96%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-11.96%

+7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-11.96%

+11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-2.41%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

6.05%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и KPRO

Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 0.66%, в то время как у KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSPYKPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

2.70%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

7.98%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.99%

8.86%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

7.82%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

7.82%

+2.70%

Сравнение комиссий KSPY и KPRO

KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и KPRO

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности KPRO в 2.80%

ПозицияTTM20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.80%2.65%3.70%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.84%6.16%1.31%

Часто задаваемые вопросы

KSPY and KPRO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPRO has higher volatility (2.70%) compared to KSPY (0.66%). In terms of maximum drawdown, KSPY dropped -11.67% vs KPRO's -11.96%.

On 1-year performance, KSPY leads with 18.08% vs -2.35% for KPRO. On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSPY has performed better with a 18.08% return vs -2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 2.80% for KPRO.

KSPY is categorized as Equity Hedged, while KPRO is Options Trading. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 0.95% for KPRO.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSPY и KPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор