Сравнение KSPY с KPRO

С начала года, KSPY показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -3.74%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа KPRO равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и KPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KSPY и KPRO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности KPRO в 2.75%

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки KPRO в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и KPRO.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что KSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.