PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с KCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSPY с KCAI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both exchange-traded funds - KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index, while KCAI is a China Equities fund tracking the Qi China Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, KSPY returned 15.33% vs 45.31% for KCAI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. KSPY charges 0.78%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.

Доходность

Сравнение доходности KSPY и KCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у KCAI с доходностью 4.38%.

KSPY

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.10%
С начала года
4.92%
6 месяцев
4.23%
1 год
15.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KCAI

1 день
-1.67%
1 месяц
-0.28%
С начала года
4.38%
6 месяцев
5.26%
1 год
45.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSPY и KCAI

2026 (YTD)20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		4.92%13.89%4.32%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		4.38%53.29%11.36%

Correlation

The correlation between KSPY and KCAI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.20

Сравнение распределения секторов KSPY и KCAI

Секторы
KSPY
KCAI

Технологии

38.4%
13.2%

Финансовые услуги

11.0%
39.0%

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.5%

Здравоохранение

8.4%
1.3%

Промышленность

7.9%
23.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
11.3%

Технологии

KSPY
38.4%
KCAI
13.2%

Финансовые услуги

KSPY
11.0%
KCAI
39.0%

Коммуникационные услуги

KSPY
10.8%
KCAI

-

Потребительский циклический сектор

KSPY
10.0%
KCAI
11.5%

Здравоохранение

KSPY
8.4%
KCAI
1.3%

Промышленность

KSPY
7.9%
KCAI
23.6%

Потребительский защитный сектор

KSPY
4.6%
KCAI

-

Энергетика

KSPY
3.2%
KCAI

-

Коммунальные услуги

KSPY
2.1%
KCAI

-

Недвижимость

KSPY
1.8%
KCAI

-

Сырьевые материалы

KSPY
1.7%
KCAI
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

KraneShares China Alpha Index ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с HEQQKSPY с KBABKSPY с RFLRKSPY с XCLR
Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с ASHSKCAI с NBCEKCAI с KMLMKCAI с ASHRKCAI с KWEBKCAI с FLCHKCAI с CNYA

Доходность на риск

KSPY vs. KCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c KCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSPYKCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
3.35

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.76

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.59

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

10.55

-7.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.70

29.98

-12.28

KSPY vs. KCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа KCAI равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и KCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSPY и KCAI

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и KCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSPYKCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-25.48%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-4.32%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-4.32%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-7.01%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.52%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и KCAI

Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 2.91%, в то время как у KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSPYKCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.61%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

8.89%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

13.62%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

21.03%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

21.03%

-10.47%

Сравнение комиссий KSPY и KCAI

KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KCAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и KCAI

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности KCAI в 33.94%

ПозицияTTM20252024
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.94%35.42%2.19%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.88%6.16%1.31%

Часто задаваемые вопросы

KSPY and KCAI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCAI has higher volatility (4.61%) compared to KSPY (2.91%). In terms of maximum drawdown, KSPY dropped -11.67% vs KCAI's -25.48%.

On 1-year performance, KCAI leads with 45.31% vs 15.33% for KSPY. On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 45.31% return vs 15.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.

KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 5.88% for KSPY.

KSPY is categorized as Equity Hedged, while KCAI is China Equities. KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index, while KCAI tracks Qi China Alpha Index. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 0.79% for KCAI.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSPY и KCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор