PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с KBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSPY с KBUF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index, while KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KSPY is passively managed, while KBUF is actively managed. Over the past year, KSPY returned 15.33% vs -9.80% for KBUF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KSPY charges 0.78%/yr vs 0.95%/yr for KBUF.

Доходность

Сравнение доходности KSPY и KBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -15.25%.

KSPY

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.10%
С начала года
4.92%
6 месяцев
4.23%
1 год
15.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBUF

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-15.25%
6 месяцев
-15.79%
1 год
-9.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSPY и KBUF

2026 (YTD)20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		4.92%13.89%3.51%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-15.25%18.04%7.09%

Correlation

The correlation between KSPY and KBUF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с HEQQKSPY с KBABKSPY с RFLRKSPY с XCLR
Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с BSEPKBUF с KLIPKBUF с KWEBKBUF с KBABKBUF с EOCTKBUF с VOO

Доходность на риск

KSPY vs. KBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c KBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSPYKBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-0.76

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
-1.00

+4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.88

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

-0.49

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.70

-1.13

+18.83

KSPY vs. KBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа KBUF равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и KBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSPY и KBUF

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки KBUF в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и KBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSPYKBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-20.25%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-20.25%

+15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-20.25%

+18.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-4.49%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

8.67%

-7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и KBUF

Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 2.91%, в то время как у KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSPYKBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.07%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

10.67%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

13.09%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

14.26%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

14.26%

-3.70%

Сравнение комиссий KSPY и KBUF

KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KBUF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и KBUF

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности KBUF в 8.86%

ПозицияTTM20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.86%7.51%3.53%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.88%6.16%1.31%

Часто задаваемые вопросы

KSPY and KBUF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBUF has higher volatility (4.07%) compared to KSPY (2.91%). In terms of maximum drawdown, KSPY dropped -11.67% vs KBUF's -20.25%.

On 1-year performance, KSPY leads with 15.33% vs -9.80% for KBUF. On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSPY has performed better with a 15.33% return vs -9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.86%, compared with 5.88% for KSPY.

KSPY is categorized as Equity Hedged, while KBUF is Options Trading. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 0.95% for KBUF.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSPY и KBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор