PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с HEDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSPY с HEDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds - KSPY tracks the Hedgeye Hedged Equity Index while HEDG tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSPY charges 0.78%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.

Доходность

Сравнение доходности KSPY и HEDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 2.40%.

KSPY

1 день
0.10%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEDG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSPY и HEDG

2026 (YTD)2025
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.54%2.63%
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.40%3.16%

Correlation

The correlation between KSPY and HEDG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов KSPY и HEDG

Секторы
KSPY
HEDG

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

KSPY
36.2%
HEDG
36.2%

Финансовые услуги

KSPY
11.9%
HEDG
11.9%

Коммуникационные услуги

KSPY
10.9%
HEDG
10.9%

Потребительский циклический сектор

KSPY
10.1%
HEDG
10.1%

Здравоохранение

KSPY
8.4%
HEDG
8.4%

Промышленность

KSPY
8.1%
HEDG
8.1%

Потребительский защитный сектор

KSPY
4.9%
HEDG
4.9%

Энергетика

KSPY
3.5%
HEDG
3.5%

Коммунальные услуги

KSPY
2.3%
HEDG
2.3%

Недвижимость

KSPY
1.9%
HEDG
1.9%

Сырьевые материалы

KSPY
1.8%
HEDG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Equable Shares Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с HEQQKSPY с RFLRKSPY с KLXYKSPY с KBAB
Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HECOHEDG с HEGDHEDG с MSTBHEDG с PHDGHEDG с QQHGHEDG с MAXJHEDG с THEQ

Доходность на риск

KSPY vs. HEDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HEDG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c HEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPYHEDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPY vs. HEDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPYHEDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.52

-0.35

Просадки

Сравнение просадок KSPY и HEDG

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и HEDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSPYHEDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-3.85%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.23%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-0.39%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и HEDG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSPYHEDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.99%

5.90%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

5.90%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

5.90%

+4.62%

Сравнение комиссий KSPY и HEDG

KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и HEDG

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности HEDG в 1.84%

ПозицияTTM20252024
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.84%1.38%0.00%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.84%6.16%1.31%

Часто задаваемые вопросы

KSPY and HEDG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.

KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 1.84% for HEDG.

KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index, while HEDG tracks Actively Managed. They also come from different issuers: KraneShares and Equable Shares. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 0.96% for HEDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSPY и HEDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор