PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPI с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KSPI с JPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSPI (Joint Stock Company Kaspi.kz) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. KSPI operates in Software - Infrastructure (Technology), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past year, KSPI returned 2.62% vs 19.95% for JPM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KSPI и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSPI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.59%.

KSPI

1 день
-2.59%
1 месяц
-0.95%
С начала года
9.10%
6 месяцев
10.50%
1 год
2.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPM

1 день
3.34%
1 месяц
0.48%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.95%
3 года*
33.76%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSPI и JPM

2026 (YTD)20252024
KSPI
Joint Stock Company Kaspi.kz		9.10%-17.51%8.53%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.59%37.27%43.23%

Correlation

The correlation between KSPI and JPM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KSPI:

$15.85B

JPM:

$868.53B

EPS

KSPI:

$5.47K

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

KSPI:

0.02

JPM:

14.75

Коэффициент PEG

KSPI:

0.00

JPM:

1.63

Коэффициент P/S

KSPI:

0.00

JPM:

3.05

Коэффициент P/B

KSPI:

0.01

JPM:

2.52

Общая выручка (12 мес.)

KSPI:

$4.21T

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

KSPI:

$2.98T

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

KSPI:

$1.56T

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Joint Stock Company Kaspi.kz

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с KSPI:
KSPI с HSBK.LKSPI с SPYKSPI с QQQKSPI с VZKSPI с HEPSKSPI с VOOKSPI с ^GSPC
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

KSPI vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPI
Ранг доходности на риск KSPI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPI c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPIJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.93

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
1.33

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

1.30

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

3.09

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPI vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPI на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPI и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPIJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.93

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.34

-0.37

Просадки

Сравнение просадок KSPI и JPM

Максимальная просадка KSPI за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPI и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSPIJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-76.16%

+28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.55%

-15.47%

-14.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.67%

-6.61%

-29.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-17.62%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.53%

6.47%

+11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPI и JPM

Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что KSPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSPIJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

7.21%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.14%

17.47%

+8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.54%

21.65%

+14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.78%

24.45%

+14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.78%

27.39%

+11.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPI и JPM

Дивидендная доходность KSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности JPM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
KSPI
Joint Stock Company Kaspi.kz		2.11%0.00%11.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KSPI и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joint Stock Company Kaspi.kz и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.03T
73.66B
(KSPI) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KSPI и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Joint Stock Company Kaspi.kz и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
70.5%
64.3%
Активы портфеля
KSPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила о валовой прибыли в 722.88B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

KSPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила об операционной прибыли в 305.82B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

KSPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила о чистой прибыли в 239.02B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

KSPI and JPM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSPI has higher volatility (8.03%) compared to JPM (7.21%). In terms of maximum drawdown, KSPI dropped -48.05% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSPI и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор