PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPI с JPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KSPI с JPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Доходность

Сравнение доходности KSPI и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSPI и JPM

2026 (YTD)20252024
KSPI
Joint Stock Company Kaspi.kz		-6.02%-17.51%8.53%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-7.92%37.27%43.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KSPI:

$13.95B

JPM:

$825.20B

EPS

KSPI:

$5.53K

JPM:

$20.42

Коэффициент P/E

KSPI:

0.01

JPM:

14.47

Коэффициент PEG

KSPI:

0.00

JPM:

1.60

Коэффициент P/S

KSPI:

0.00

JPM:

3.22

Коэффициент P/B

KSPI:

0.01

JPM:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

KSPI:

$4.01T

JPM:

$256.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

KSPI:

$2.69T

JPM:

$168.20B

EBITDA (12 мес.)

KSPI:

$1.56T

JPM:

$78.84B

Доходность по периодам

С начала года, KSPI показывает доходность -6.02%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%.

KSPI

1 день
-0.86%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-7.75%
1 год
-22.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-4.04%
1 год
23.71%
3 года*
34.51%
5 лет*
16.89%
10 лет*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Joint Stock Company Kaspi.kz

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с KSPI:
KSPI с HSBK.LKSPI с SPYKSPI с QQQKSPI с VZKSPI с KSPI.LKSPI с VOOKSPI с HEPS
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

KSPI vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPI
Ранг доходности на риск KSPI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPI c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPIJPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.94

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

1.34

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.48

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

4.00

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPI vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPI на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPI и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPIJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.94

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.34

-0.53

Корреляция

Корреляция между KSPI и JPM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPI и JPM

KSPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSPI
Joint Stock Company Kaspi.kz		0.00%0.00%11.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Просадки

Сравнение просадок KSPI и JPM

Максимальная просадка KSPI за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPI и JPM.

Загрузка...

Показатели просадок

KSPIJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-76.16%

+28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.55%

-15.47%

-14.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.58%

-11.72%

-32.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.09%

-17.66%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.77%

5.72%

+12.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPI и JPM

Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что KSPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSPIJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

6.28%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.48%

17.19%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.61%

25.24%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.72%

24.34%

+14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

27.38%

+11.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KSPI и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joint Stock Company Kaspi.kz и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.11T
45.80B
(KSPI) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KSPI и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Joint Stock Company Kaspi.kz и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
73.9%
89.8%
Активы портфеля
KSPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила о валовой прибыли в 819.91B при выручке в 1.11T, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.

KSPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила об операционной прибыли в 344.41B при выручке в 1.11T, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

KSPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила о чистой прибыли в 267.97B при выручке в 1.11T, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.