PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSPI с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности KSPI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSPI и QQQ

2026 (YTD)20252024
KSPI
Joint Stock Company Kaspi.kz		-6.02%-17.51%8.53%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%22.10%

Доходность по периодам

С начала года, KSPI показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

KSPI

1 день
-0.86%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-7.75%
1 год
-22.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Joint Stock Company Kaspi.kz

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с KSPI:
KSPI с HSBK.LKSPI с SPYKSPI с VZKSPI с JPMKSPI с KSPI.LKSPI с VOOKSPI с HEPS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

KSPI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPI
Ранг доходности на риск KSPI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPIQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

1.07

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

1.66

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.24

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.00

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

7.32

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPI на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

1.07

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.38

-0.57

Корреляция

Корреляция между KSPI и QQQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPI и QQQ

KSPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSPI
Joint Stock Company Kaspi.kz		0.00%0.00%11.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок KSPI и QQQ

Максимальная просадка KSPI за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPI и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

KSPIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-82.97%

+34.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.55%

-12.62%

-16.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.58%

-7.86%

-36.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.09%

-32.99%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.77%

3.44%

+14.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPI и QQQ

Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что KSPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSPIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

6.61%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.48%

12.82%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.61%

22.70%

+15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.72%

22.38%

+16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

22.25%

+16.47%