Сравнение KSPI с VZ
KSPI (Joint Stock Company Kaspi.kz) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. KSPI operates in Software - Infrastructure (Technology), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past year, KSPI returned 2.62% vs 10.76% for VZ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSPI и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSPI показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 13.76%.
KSPI
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VZ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 13.76%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение доходности по годам KSPI и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz | 9.10% | -17.51% | 8.53% |
VZ Verizon Communications Inc. | 13.76% | 8.86% | 6.65% |
Correlation
The correlation between KSPI and VZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
KSPI:
$15.85B
VZ:
$188.90B
KSPI:
$5.47K
VZ:
$4.10
KSPI:
0.02
VZ:
10.93
KSPI:
0.00
VZ:
1.36
KSPI:
0.01
VZ:
1.83
KSPI:
$4.21T
VZ:
$139.15B
KSPI:
$2.98T
VZ:
$81.89B
KSPI:
$1.56T
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSPI vs. VZ — Ранг доходности на риск
KSPI
VZ
Сравнение KSPI c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSPI | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.81 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 1.75 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSPI | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.48 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.20 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок KSPI и VZ
Максимальная просадка KSPI за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPI и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSPI | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.05% | -50.66% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.55% | -13.32% | -16.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.67% | -11.36% | -24.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -14.83% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 6.17% | +11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSPI и VZ
Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что KSPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSPI | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 6.03% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.14% | 17.93% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.54% | 22.59% | +13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.78% | 21.61% | +17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.78% | 20.34% | +18.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSPI и VZ
Дивидендная доходность KSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности VZ в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz | 2.11% | 0.00% | 11.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.16% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSPI и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joint Stock Company Kaspi.kz и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KSPI и VZ
KSPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила о валовой прибыли в 722.88B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
KSPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила об операционной прибыли в 305.82B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
KSPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила о чистой прибыли в 239.02B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
KSPI and VZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSPI has higher volatility (8.03%) compared to VZ (6.03%). In terms of maximum drawdown, KSPI dropped -48.05% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSPI и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор