PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPI с HSBK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KSPI с HSBK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) и Halyk Bank AO DRC (HSBK.L).

Доходность

Сравнение доходности KSPI и HSBK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) и Halyk Bank AO DRC (HSBK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSPI и HSBK.L

2026 (YTD)20252024
KSPI
Joint Stock Company Kaspi.kz		-6.02%-17.51%8.53%
HSBK.L
Halyk Bank AO DRC		8.90%77.45%60.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KSPI:

$13.95B

HSBK.L:

$8.68B

EPS

KSPI:

$5.53K

HSBK.L:

$3.78K

Коэффициент P/E

KSPI:

0.01

HSBK.L:

0.01

Коэффициент PEG

KSPI:

0.00

HSBK.L:

0.00

Коэффициент P/S

KSPI:

0.00

HSBK.L:

0.00

Коэффициент P/B

KSPI:

0.01

HSBK.L:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

KSPI:

$4.01T

HSBK.L:

$3.38T

Валовая прибыль (12 мес.)

KSPI:

$2.69T

HSBK.L:

$1.86T

EBITDA (12 мес.)

KSPI:

$1.56T

HSBK.L:

$1.27T

Доходность по периодам

С начала года, KSPI показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у HSBK.L с доходностью 8.90%.

KSPI

1 день
-0.86%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-7.75%
1 год
-22.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSBK.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.20%
С начала года
8.90%
6 месяцев
19.90%
1 год
48.18%
3 года*
65.80%
5 лет*
36.15%
10 лет*
35.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Joint Stock Company Kaspi.kz

Halyk Bank AO DRC

Часто сравнивают с KSPI:
KSPI с SPYKSPI с QQQKSPI с VZKSPI с JPMKSPI с KSPI.LKSPI с VOOKSPI с HEPS
Часто сравнивают с HSBK.L:
HSBK.L с KSPI.LHSBK.L с ALTN.LHSBK.L с ENGI.PAHSBK.L с BNDSYHSBK.L с SNMCYHSBK.L с FRHCHSBK.L с DAPP

Доходность на риск

KSPI vs. HSBK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPI
Ранг доходности на риск KSPI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HSBK.L
Ранг доходности на риск HSBK.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBK.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBK.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBK.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBK.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBK.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPI c HSBK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) и Halyk Bank AO DRC (HSBK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPIHSBK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

1.54

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

2.38

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.86

-4.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

14.73

-15.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPI vs. HSBK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPI на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа HSBK.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPI и HSBK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPIHSBK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

1.54

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.18

-0.38

Корреляция

Корреляция между KSPI и HSBK.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPI и HSBK.L

KSPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSBK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSPI
Joint Stock Company Kaspi.kz		0.00%0.00%11.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSBK.L
Halyk Bank AO DRC		11.80%12.85%15.27%14.72%9.72%9.97%13.81%8.32%7.18%0.00%0.00%13.23%

Просадки

Сравнение просадок KSPI и HSBK.L

Максимальная просадка KSPI за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки HSBK.L в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPI и HSBK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

KSPIHSBK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-93.79%

+45.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.55%

-17.44%

-12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.58%

-2.44%

-42.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.09%

-46.22%

+21.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.77%

3.56%

+14.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPI и HSBK.L

Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Halyk Bank AO DRC (HSBK.L) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что KSPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSPIHSBK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

5.88%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.48%

17.10%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.61%

31.25%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.72%

38.97%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

40.50%

-1.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KSPI и HSBK.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joint Stock Company Kaspi.kz и Halyk Bank AO DRC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.11T
1.03T
(KSPI) Общая выручка
(HSBK.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KSPI и HSBK.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Joint Stock Company Kaspi.kz и Halyk Bank AO DRC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
73.9%
49.6%
Активы портфеля
KSPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила о валовой прибыли в 819.91B при выручке в 1.11T, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.

HSBK.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Halyk Bank AO DRC сообщила о валовой прибыли в 510.28B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

KSPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила об операционной прибыли в 344.41B при выручке в 1.11T, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

HSBK.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Halyk Bank AO DRC сообщила об операционной прибыли в 305.12B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

KSPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила о чистой прибыли в 267.97B при выручке в 1.11T, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.

HSBK.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Halyk Bank AO DRC сообщила о чистой прибыли в 219.43B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.