Сравнение KSPI с HEPS
KSPI (Joint Stock Company Kaspi.kz) and HEPS (D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi) are both stocks. KSPI operates in Software - Infrastructure (Technology), while HEPS operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, KSPI returned 2.62% vs 0.39% for HEPS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSPI и HEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSPI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у HEPS с доходностью 4.84%.
KSPI
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEPS
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSPI и HEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz | 9.10% | -17.51% | 8.53% |
HEPS D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi | 4.84% | -18.15% | 89.37% |
Correlation
The correlation between KSPI and HEPS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
KSPI:
$15.85B
HEPS:
$955.23M
KSPI:
$5.47K
HEPS:
-$18.86
KSPI:
0.00
HEPS:
0.01
KSPI:
0.01
HEPS:
0.78
KSPI:
$4.21T
HEPS:
$90.14B
KSPI:
$2.98T
HEPS:
$32.63B
KSPI:
$1.56T
HEPS:
$2.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSPI vs. HEPS — Ранг доходности на риск
KSPI
HEPS
Сравнение KSPI c HEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) и D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi (HEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSPI | HEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.01 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 0.02 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSPI | HEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.01 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.39 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок KSPI и HEPS
Максимальная просадка KSPI за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки HEPS в -95.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPI и HEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSPI | HEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.05% | -95.74% | +47.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.55% | -28.52% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.67% | -81.77% | +46.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -82.29% | +56.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 15.65% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSPI и HEPS
Текущая волатильность для Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) составляет 8.03%, в то время как у D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi (HEPS) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что KSPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSPI | HEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 11.41% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.14% | 48.02% | -21.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.54% | 56.19% | -19.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.78% | 73.52% | -34.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.78% | 73.52% | -34.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSPI и HEPS
Дивидендная доходность KSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как HEPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HEPS D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz | 2.11% | 0.00% | 11.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSPI и HEPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joint Stock Company Kaspi.kz и D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KSPI и HEPS
KSPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила о валовой прибыли в 722.88B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
HEPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi сообщила о валовой прибыли в 8.50B при выручке в 23.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
KSPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила об операционной прибыли в 305.82B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
HEPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi сообщила об операционной прибыли в -439.57M при выручке в 23.14B, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.
KSPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила о чистой прибыли в 239.02B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
HEPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi сообщила о чистой прибыли в -991.97M при выручке в 23.14B, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.
Часто задаваемые вопросы
KSPI and HEPS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEPS has higher volatility (11.41%) compared to KSPI (8.03%). In terms of maximum drawdown, KSPI dropped -48.05% vs HEPS's -95.74%.
KSPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSPI и HEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор