PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KSPI с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности KSPI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSPI и ^GSPC

2026 (YTD)20252024
KSPI
Joint Stock Company Kaspi.kz		-6.02%-17.51%8.53%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%21.53%

Доходность по периодам

С начала года, KSPI показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

KSPI

1 день
-0.86%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-7.75%
1 год
-22.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Joint Stock Company Kaspi.kz

S&P 500 Index

Часто сравнивают с KSPI:
KSPI с HSBK.LKSPI с SPYKSPI с QQQKSPI с VZKSPI с JPMKSPI с KSPI.LKSPI с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

KSPI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPI
Ранг доходности на риск KSPI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.92

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

1.41

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.21

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.41

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

6.61

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPI на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.92

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.46

-0.65

Корреляция

Корреляция между KSPI и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок KSPI и ^GSPC

Максимальная просадка KSPI за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

KSPI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-56.78%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.55%

-12.14%

-17.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.58%

-5.78%

-38.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.09%

-10.75%

-14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.77%

2.60%

+15.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPI и ^GSPC

Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что KSPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSPI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

5.37%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.48%

9.55%

+13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.61%

18.33%

+20.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.72%

16.90%

+21.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

18.05%

+20.67%