Сравнение KSOAX с TCMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX).
KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности KSOAX и TCMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSOAX и TCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 29.65% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | -7.95% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, KSOAX показывает доходность 29.65%, что значительно выше, чем у TCMSX с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции TCMSX по среднегодовой доходности: 20.86% против 12.47% соответственно.
KSOAX
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 20.86%
TCMSX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSOAX и TCMSX
KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии TCMSX в 0.93%.
Доходность на риск
KSOAX vs. TCMSX — Ранг доходности на риск
KSOAX
TCMSX
Сравнение KSOAX c TCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSOAX | TCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.62 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.05 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.14 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSOAX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.62 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.20 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между KSOAX и TCMSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSOAX и TCMSX
KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 6.05% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
Просадки
Сравнение просадок KSOAX и TCMSX
Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки TCMSX в -55.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и TCMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSOAX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -55.98% | -14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -16.86% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -34.60% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.11% | -39.29% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.30% | -16.86% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -11.84% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.90% | 8.44% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSOAX и TCMSX
Текущая волатильность для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) составляет 7.94%, в то время как у Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSOAX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 8.89% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 16.86% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.88% | 28.47% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.75% | 24.06% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 23.42% | +2.42% |