Сравнение KSOAX с NESIX
KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) and NESIX (Needham Small Cap Growth Fund Institutional) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, KSOAX returned 14.21%/yr vs 10.97%/yr for NESIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KSOAX charges 1.89%/yr vs 1.18%/yr for NESIX.
Доходность
Сравнение доходности KSOAX и NESIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSOAX показывает доходность 17.61%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 82.25%.
KSOAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 17.61%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 18.96%
NESIX
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 22.94%
- С начала года
- 82.25%
- 6 месяцев
- 79.70%
- 1 год
- 125.34%
- 3 года*
- 33.75%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSOAX и NESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 17.61% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.12% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 82.25% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
Correlation
The correlation between KSOAX and NESIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSOAX vs. NESIX — Ранг доходности на риск
KSOAX
NESIX
Сравнение KSOAX c NESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSOAX | NESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.61 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 7.79 | -7.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 32.30 | -31.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSOAX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 4.41 | -4.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок KSOAX и NESIX
Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и NESIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSOAX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -49.61% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -17.12% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.28% | -35.21% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -49.61% | +16.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | 0.00% | -19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -15.00% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 4.12% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSOAX и NESIX
Текущая волатильность для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) составляет 6.04%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSOAX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 8.71% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.68% | 21.13% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 30.27% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 29.29% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 26.44% | -0.31% |
Сравнение комиссий KSOAX и NESIX
KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSOAX и NESIX
Ни KSOAX, ни NESIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
KSOAX and NESIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NESIX has higher volatility (8.71%) compared to KSOAX (6.04%). In terms of maximum drawdown, KSOAX dropped -70.21% vs NESIX's -49.61%.
NESIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.41 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSOAX и NESIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор