PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 31.23%, что значительно выше, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции HRSMX по среднегодовой доходности: 21.00% против 17.50% соответственно.

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий KSOAX и HRSMX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

KSOAX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.79

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.38

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

3.49

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

13.94

-13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.79

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между KSOAX и HRSMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и HRSMX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и HRSMX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-64.92%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-14.89%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-38.49%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-40.74%

-6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-7.21%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-13.16%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

3.73%

+11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и HRSMX

Текущая волатильность для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) составляет 7.98%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

12.35%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

21.73%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

30.18%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

27.18%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

25.82%

+0.02%