PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 31.23%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 21.00% против 9.61% соответственно.

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий KSOAX и EMCAX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Доходность на риск

KSOAX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.41

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.72

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.74

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

3.00

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCAX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.12

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.48

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Корреляция

Корреляция между KSOAX и EMCAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и EMCAX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM202520242023202220212020
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и EMCAX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-51.81%

-18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-10.15%

-14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-30.60%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-42.79%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-6.22%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-13.33%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

2.50%

+12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и EMCAX

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.42%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

10.49%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

17.50%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

18.18%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

20.21%

+5.63%