PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с BUFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с BUFSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и BUFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и BUFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		29.65%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		-7.54%-0.13%5.38%5.45%-30.01%4.44%66.49%40.97%-5.73%26.96%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 29.65%, что значительно выше, чем у BUFSX с доходностью -7.54%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции BUFSX по среднегодовой доходности: 20.86% против 8.96% соответственно.

KSOAX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
22.56%
1 год
7.86%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.73%
10 лет*
20.86%

BUFSX

1 день
-1.58%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-7.54%
6 месяцев
-7.29%
1 год
2.46%
3 года*
-1.05%
5 лет*
-6.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Buffalo Small Cap Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX
Часто сравнивают с BUFSX:
BUFSX с FDGBUFSX с BRSVXBUFSX с UMBMXBUFSX с PENNXBUFSX с FSSNXBUFSX с VXFBUFSX с SCHA

Сравнение комиссий KSOAX и BUFSX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии BUFSX в 1.01%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund

Доходность на риск

KSOAX vs. BUFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BUFSX
Ранг доходности на риск BUFSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c BUFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXBUFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.09

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.30

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.01

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

0.03

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. BUFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа BUFSX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и BUFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXBUFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.09

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.27

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.37

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.12

Корреляция

Корреляция между KSOAX и BUFSX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и BUFSX

Ни KSOAX, ни BUFSX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и BUFSX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки BUFSX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и BUFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXBUFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-53.24%

-16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-14.92%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-46.57%

+13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-46.74%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-37.02%

+25.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-12.82%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.90%

4.21%

+10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и BUFSX

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXBUFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

6.37%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

13.84%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

23.32%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.75%

24.65%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

24.50%

+1.34%