PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSEP с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSEP (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - KSEP is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. KSEP is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past year, KSEP returned 21.32% vs 27.37% for VBR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KSEP charges 0.79%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности KSEP и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 12.51%.

KSEP

1 день
0.50%
1 месяц
1.69%
С начала года
9.31%
6 месяцев
8.78%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSEP и VBR

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		9.31%8.54%3.08%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%3.15%

Correlation

The correlation between KSEP and VBR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.90

The correlation between KSEP and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с SMAXKSEP с IWMKSEP с ZMAYKSEP с DAUGKSEP с NAPRKSEP с UDECKSEP с KJUL
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

KSEP vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.82

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.66

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

3.11

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

10.96

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.82

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.42

+0.63

Просадки

Сравнение просадок KSEP и VBR

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSEPVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-61.98%

+47.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-8.85%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-8.27%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

2.50%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и VBR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что KSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSEPVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

3.89%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

10.47%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

15.14%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.65%

19.77%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

21.73%

-10.08%

Сравнение комиссий KSEP и VBR

KSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и VBR

KSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

KSEP and VBR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.89%) compared to KSEP (1.61%). In terms of maximum drawdown, KSEP dropped -14.92% vs VBR's -61.98%.

On 1-year performance, VBR leads with 27.37% vs 21.32% for KSEP. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, KSEP has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VBR has performed better with a 27.37% return vs 21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.79% for KSEP.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for KSEP.

KSEP is categorized as Defined Outcome, while VBR is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Innovator and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for KSEP and 0.05% for VBR.

KSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSEP и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор