PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с VBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с VBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

KSEP и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и VBR

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		3.59%9.09%3.15%

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%.

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
0.41%
1 месяц
-4.79%
С начала года
3.59%
6 месяцев
5.25%
1 год
19.13%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.64%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с ZMAYKSEP с BUFDKSEP с ZJUN
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VIOVVBR с VTIVBR с VSIAX

Сравнение комиссий KSEP и VBR

KSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Доходность на риск

KSEP vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPVBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.93

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.43

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.37

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

5.62

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.93

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.40

+0.30

Корреляция

Корреляция между KSEP и VBR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и VBR

KSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.90%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок KSEP и VBR

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и VBR.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-61.98%

+47.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-14.18%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-5.75%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-8.32%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.46%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и VBR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что KSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.40%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

11.29%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

20.64%

-7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

19.85%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

21.73%

-9.66%