Сравнение KSEP с DAUG
KSEP (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September) and DAUG (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. KSEP is actively managed, while DAUG is passively managed. Over the past year, KSEP returned 19.58% vs 12.19% for DAUG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSEP charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for DAUG.
Доходность
Сравнение доходности KSEP и DAUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSEP показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у DAUG с доходностью 6.18%.
KSEP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 10.95%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAUG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSEP и DAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 10.95% | 8.54% | 1.64% |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | 6.18% | 11.75% | 2.81% |
Correlation
The correlation between KSEP and DAUG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between KSEP and DAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSEP vs. DAUG — Ранг доходности на риск
KSEP
DAUG
Сравнение KSEP c DAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSEP | DAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 2.80 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 14.72 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSEP и DAUG
Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, примерно равная максимальной просадке DAUG в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и DAUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSEP | DAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -15.34% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -4.37% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -2.78% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.83% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSEP и DAUG
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) составляет 0.97%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что KSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSEP | DAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.13% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 4.51% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 5.52% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 8.08% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 9.21% | +2.21% |
Сравнение комиссий KSEP и DAUG
KSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DAUG в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSEP и DAUG
Ни KSEP, ни DAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KSEP and DAUG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAUG has higher volatility (1.13%) compared to KSEP (0.97%). In terms of maximum drawdown, KSEP dropped -14.92% vs DAUG's -15.34%.
On 1-year performance, KSEP leads with 19.58% vs 12.19% for DAUG. On fees, KSEP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KSEP has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSEP has performed better with a 19.58% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KSEP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DAUG.
KSEP and DAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for KSEP and 0.85% for DAUG.
DAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSEP и DAUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор