PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с UDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с UDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC).

KSEP и UDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. UDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и UDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и UDEC

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		-1.61%12.97%1.41%

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у UDEC с доходностью -1.61%.

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
1.40%
1 год
13.67%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с BUFDKSEP с ZMAY
Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BDECUDEC с BUFDUDEC с TDTFUDEC с ACWVUDEC с FMARUDEC с ZMAYUDEC с BAPR

Сравнение комиссий KSEP и UDEC

И KSEP, и UDEC имеют комиссию равную 0.79%.

KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Доходность на риск

KSEP vs. UDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c UDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPUDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.57

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.28

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.75

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

11.92

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. UDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDEC равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и UDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPUDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.57

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.79

-0.09

Корреляция

Корреляция между KSEP и UDEC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и UDEC

Ни KSEP, ни UDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KSEP и UDEC

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что больше максимальной просадки UDEC в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и UDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPUDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-13.37%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-4.99%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.72%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-2.21%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.15%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и UDEC

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что KSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPUDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.58%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

5.16%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

8.75%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

7.14%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

8.08%

+3.99%