PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с KJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSEP с KJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSEP (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September) and KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator. KSEP is actively managed, while KJUL is passively managed. Over the past year, KSEP returned 21.32% vs 18.90% for KJUL. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KSEP и KJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у KJUL с доходностью 6.53%.

KSEP

1 день
0.50%
1 месяц
1.69%
С начала года
9.31%
6 месяцев
8.78%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KJUL

1 день
0.00%
1 месяц
0.84%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.90%
3 года*
11.07%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSEP и KJUL

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		9.31%8.54%3.08%
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		6.53%7.70%3.51%

Correlation

The correlation between KSEP and KJUL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.95

The correlation between KSEP and KJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с SMAXKSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с ZMAYKSEP с DAUGKSEP с NAPRKSEP с UDEC
Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с KAPRKJUL с ZMAYKJUL с ZJUNKJUL с BUFPKJUL с PSCW

Доходность на риск

KSEP vs. KJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c KJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPKJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.38

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.54

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

5.54

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

20.49

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. KJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KJUL равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и KJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPKJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.38

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.57

+0.49

Просадки

Сравнение просадок KSEP и KJUL

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки KJUL в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и KJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSEPKJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-16.69%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-3.42%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-4.00%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.92%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и KJUL

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что KSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSEPKJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.55%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

4.77%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

7.99%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.65%

12.31%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

11.67%

-0.02%

Сравнение комиссий KSEP и KJUL

И KSEP, и KJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и KJUL

Ни KSEP, ни KJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, KSEP and KJUL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KSEP has higher volatility (1.61%) compared to KJUL (0.55%). In terms of maximum drawdown, KSEP dropped -14.92% vs KJUL's -16.69%.

On 1-year performance, KSEP leads with 21.32% vs 18.90% for KJUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSEP has performed better with a 21.32% return vs 18.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSEP and KJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

KSEP and KJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSEP и KJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор