PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с KJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с KJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL).

KSEP и KJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. KJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и KJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и KJUL

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		1.40%7.70%3.51%

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у KJUL с доходностью 1.40%.

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KJUL

1 день
0.35%
1 месяц
-1.26%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.66%
1 год
15.01%
3 года*
9.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с ZMAYKSEP с BUFD
Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с ZMAYKJUL с BUFPKJUL с ZJUNKJUL с BALTKJUL с BAPR

Сравнение комиссий KSEP и KJUL

И KSEP, и KJUL имеют комиссию равную 0.79%.

KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

KSEP vs. KJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c KJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPKJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.92

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.89

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

9.52

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. KJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KJUL равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и KJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPKJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.32

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.50

+0.21

Корреляция

Корреляция между KSEP и KJUL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и KJUL

Ни KSEP, ни KJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KSEP и KJUL

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки KJUL в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и KJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPKJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-16.69%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-7.90%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-1.43%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-4.12%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.57%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и KJUL

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что KSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPKJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.54%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

5.93%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

11.45%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

12.28%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

11.82%

+0.25%