PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с BUFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

KSEP и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и BUFD

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%3.66%

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с ZMAYKSEP с ZJUN
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий KSEP и BUFD

KSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

KSEP vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.04

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.90

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

10.38

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.38

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.87

-0.17

Корреляция

Корреляция между KSEP и BUFD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и BUFD

Ни KSEP, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KSEP и BUFD

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-10.75%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-6.57%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-1.72%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-2.03%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.20%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и BUFD

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что KSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.68%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

4.10%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

9.03%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

7.71%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

7.63%

+4.44%