Сравнение KSEP с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
KSEP и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности KSEP и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSEP и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 1.59% | 8.54% | 3.08% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 4.23% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KSEP показывает доходность 1.59%, а IWM немного ниже – 1.56%.
KSEP
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSEP и IWM
KSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
KSEP vs. IWM — Ранг доходности на риск
KSEP
IWM
Сравнение KSEP c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSEP | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.70 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.93 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 7.08 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSEP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.34 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между KSEP и IWM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSEP и IWM
KSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок KSEP и IWM
Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSEP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -59.05% | +44.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -13.74% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -7.33% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -10.83% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.73% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSEP и IWM
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) составляет 4.06%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что KSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSEP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 7.36% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 14.48% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 23.18% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 22.54% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 22.99% | -10.92% |