- ISIN
- US45784N3044
- CUSIP
- 45784N304
- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 30 авг. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) прибавил 10.9% с начала года. Текущая цена акции KSEP — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) показал доход в 10.86% с начала года и 20.03% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KSEP по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KSEP закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.80% | 0.38% | -2.00% | 5.69% | 2.00% | 1.44% | 0.25% | 10.86% | |||||
| 2025 | 1.80% | -2.90% | -3.18% | -1.16% | 2.61% | 2.53% | 0.43% | 4.82% | 1.78% | 0.71% | 0.91% | 0.15% | 8.54% |
| 2024 | 0.90% | -0.58% | 5.10% | -3.59% | 1.64% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September has an annualized alpha of 1.34%, beta of 0.59, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 2024.
- This ETF participated in 64.68% of S&P 500 Index downside but only 61.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.34%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 61.25%
- Участие в снижении
- 64.68%
Комиссия
Комиссия KSEP составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KSEP имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSEP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 2.24 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.51 | 9.71 | +5.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September показал максимальную просадку в 14.92%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.92%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 16d | 8mo 29dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.75%март 2026 г. | 2mo 6d | 10d | 2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.31%нояб. 2025 г. | 23d | 13d | 1mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-2.53%сент. 2024 г. | 3d | 11d | 14dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-2.32%нояб. 2024 г. | 3d | 10d | 13dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| KSEP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -56.78% | +41.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -9.10% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -10.70% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.09% | -0.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KSEP
Добавьте Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KSEP