Сравнение KSEP с BAPR
KSEP (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. KSEP is actively managed, while BAPR is passively managed. Over the past year, KSEP returned 21.07% vs 18.59% for BAPR. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KSEP и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSEP показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 12.88%.
KSEP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.55%
BAPR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 12.21%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $319.99K | $552.13K | $483.11K | |
| $30.78K | $38.33K | $90.54K |
Сравнение доходности по годам KSEP и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 11.80% | 8.54% | 1.64% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 12.88% | 8.28% | 3.84% |
Correlation
The correlation between KSEP and BAPR is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between KSEP and BAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSEP vs. BAPR — Ранг доходности на риск
KSEP
BAPR
Сравнение KSEP c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSEP | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.74 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 9.66 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.42 | 44.39 | -26.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSEP и BAPR
Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSEP | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -23.91% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -1.93% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -2.54% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.42% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSEP и BAPR
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) составляет 0.89%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что KSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSEP | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.74% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 5.18% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 5.87% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 11.51% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.26% | 13.00% | -1.74% |
Сравнение комиссий KSEP и BAPR
И KSEP, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSEP и BAPR
Ни KSEP, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KSEP and BAPR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAPR has higher volatility (1.74%) compared to KSEP (0.89%). In terms of maximum drawdown, KSEP dropped -14.92% vs BAPR's -23.91%.
On 1-year performance, KSEP leads with 21.07% vs 18.59% for BAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KSEP has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSEP has performed better with a 21.07% return vs 18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KSEP and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
KSEP and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSEP и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор