PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSEP с BAPR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KSEP (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. KSEP is actively managed, while BAPR is passively managed. Over the past year, KSEP returned 20.44% vs 17.78% for BAPR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KSEP и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KSEP показывает доходность 9.99%, а BAPR немного ниже – 9.97%.

KSEP

1 день
0.05%
1 месяц
1.56%
С начала года
9.99%
6 месяцев
8.66%
1 год
20.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.12%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.85%
1 год
17.78%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSEP и BAPR

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		9.99%8.54%1.64%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		9.97%8.28%3.84%

Correlation

The correlation between KSEP and BAPR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г.

0.75

The correlation between KSEP and BAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с SMAXKSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с ZMAYKSEP с KJULKSEP с DAUGKSEP с NAPR
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SCHDBAPR с SPYBAPR с USMVBAPR с BUFRBAPR с PRPFX

Доходность на риск

KSEP vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSEPBAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.10

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
5.08

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.73

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

9.24

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

44.67

-28.98

KSEP vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа BAPR равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSEP и BAPR

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и BAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSEPBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-23.91%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-1.93%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.98%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.58%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.40%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и BAPR

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) имеют волатильность 2.03% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSEPBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

2.05%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

4.90%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

5.78%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

11.51%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.60%

13.09%

-1.49%

Сравнение комиссий KSEP и BAPR

И KSEP, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и BAPR

Ни KSEP, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KSEP and BAPR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAPR has higher volatility (2.05%) compared to KSEP (2.03%). In terms of maximum drawdown, KSEP dropped -14.92% vs BAPR's -23.91%.

On 1-year performance, KSEP leads with 20.44% vs 17.78% for BAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSEP has performed better with a 20.44% return vs 17.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSEP and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

KSEP and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSEP и BAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор