PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

KSEP и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и BAPR

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.13%8.54%3.08%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%5.55%

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

KSEP

1 день
2.01%
1 месяц
-2.46%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с BUFDKSEP с ZMAY
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий KSEP и BAPR

И KSEP, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

KSEP vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.04

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.76

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

11.74

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.33

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.76

-0.08

Корреляция

Корреляция между KSEP и BAPR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и BAPR

Ни KSEP, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KSEP и BAPR

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-23.91%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-9.19%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

0.00%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-2.66%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.38%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и BAPR

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что KSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.50%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

4.32%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

11.91%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

11.54%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

13.25%

-1.16%