Сравнение KSDIX с VSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).
KSDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 1 дек. 2009 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности KSDIX и VSMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSDIX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 7.19% | 5.20% | 14.43% | 10.25% | -5.67% | 24.94% | 3.89% | 22.68% | -16.26% | 7.64% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Доходность по периодам
С начала года, KSDIX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSDIX имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции VSMVX немного впереди с 9.53%.
KSDIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.09%
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSDIX и VSMVX
KSDIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Доходность на риск
KSDIX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
KSDIX
VSMVX
Сравнение KSDIX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSDIX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.52 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.52 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 5.76 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSDIX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.22 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между KSDIX и VSMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSDIX и VSMVX
Дивидендная доходность KSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности VSMVX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 4.27% | 5.03% | 10.24% | 5.43% | 14.51% | 12.44% | 1.72% | 3.79% | 11.69% | 7.51% | 3.12% | 6.45% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок KSDIX и VSMVX
Максимальная просадка KSDIX за все время составила -48.82%, примерно равная максимальной просадке VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSDIX и VSMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSDIX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -47.61% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -15.74% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -28.81% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -47.61% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -6.15% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -7.72% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.15% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSDIX и VSMVX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеют волатильность 5.43% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSDIX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.50% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 13.57% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 23.83% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 22.18% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 24.15% | -1.55% |