Сравнение KSDIX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
KSDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 1 дек. 2009 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности KSDIX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSDIX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 4.99% | 5.20% | 14.43% | 10.25% | -5.67% | 24.94% | 3.89% | 22.68% | -16.26% | 7.64% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, KSDIX показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции KSDIX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 10.01% соответственно.
KSDIX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.87%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSDIX и HWSIX
KSDIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
KSDIX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
KSDIX
HWSIX
Сравнение KSDIX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSDIX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.73 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.16 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.92 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 3.44 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSDIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.73 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между KSDIX и HWSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSDIX и HWSIX
Дивидендная доходность KSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности HWSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 4.36% | 5.03% | 10.24% | 5.43% | 14.51% | 12.44% | 1.72% | 3.79% | 11.69% | 7.51% | 3.12% | 6.45% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок KSDIX и HWSIX
Максимальная просадка KSDIX за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSDIX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSDIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -72.00% | +23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -16.44% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -26.92% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -53.67% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -2.75% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -12.12% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.42% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSDIX и HWSIX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что KSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSDIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 4.15% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 12.90% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 23.97% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 21.70% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 24.67% | -2.08% |