Сравнение KMKNX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности KMKNX и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMKNX и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, KMKNX показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KMKNX имеют среднегодовую доходность 21.10%, а акции IYW немного впереди с 21.74%.
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKNX и IYW
KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
KMKNX vs. IYW — Ранг доходности на риск
KMKNX
IYW
Сравнение KMKNX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKNX | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.13 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.73 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.77 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 5.68 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKNX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.13 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.30 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между KMKNX и IYW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKNX и IYW
Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок KMKNX и IYW
Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMKNX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -81.90% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.52% | -17.81% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -39.44% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | -39.44% | +7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -12.65% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -34.87% | +19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 5.55% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKNX и IYW
Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) составляет 7.07%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMKNX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 8.23% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 15.99% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 26.92% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 25.78% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 24.98% | -1.59% |