PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKNX с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMKNX с SHLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both funds - KMKNX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Kinetics, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. KMKNX is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, KMKNX returned -1.59% vs 2.69% for SHLD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. KMKNX charges 1.40%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности KMKNX и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMKNX показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -9.12%.

KMKNX

1 день
0.59%
1 месяц
-9.22%
С начала года
7.34%
6 месяцев
5.74%
1 год
-1.59%
3 года*
31.84%
5 лет*
13.96%
10 лет*
19.27%

SHLD

1 день
-2.77%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-11.28%
1 год
2.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMKNX и SHLD

2026 (YTD)202520242023
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		7.34%-3.09%84.05%1.77%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-9.12%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between KMKNX and SHLD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SWPPXKMKNX с IYWKMKNX с FSELX
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

KMKNX vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKNX c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMKNXSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.11

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
0.33

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.11

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

0.31

-0.40

KMKNX vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKNX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKNX и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMKNX и SHLD

Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки SHLD в -24.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMKNXSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-24.53%

-40.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.13%

-24.53%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.28%

-24.53%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-3.52%

-11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

8.83%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKNX и SHLD

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) составляет 7.09%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMKNXSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

9.23%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

20.27%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

24.87%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

21.39%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

21.39%

+2.31%

Сравнение комиссий KMKNX и SHLD

KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKNX и SHLD

Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности SHLD в 0.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.62%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.60%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMKNX and SHLD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.23%) compared to KMKNX (7.09%). In terms of maximum drawdown, KMKNX dropped -65.47% vs SHLD's -24.53%.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMKNX и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор