PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKNX с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKNX с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KMKNX и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMKNX и SHLD

2026 (YTD)202520242023
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		22.52%-3.09%84.05%2.99%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, KMKNX показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

KMKNX

1 день
1.41%
1 месяц
-7.64%
С начала года
22.52%
6 месяцев
11.44%
1 год
6.51%
3 года*
32.40%
5 лет*
15.19%
10 лет*
21.10%

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SWPPXKMKNX с IYWKMKNX с VWIGX
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий KMKNX и SHLD

KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

KMKNX vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKNX c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKNXSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.22

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.89

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

3.90

-3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

11.34

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKNX vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKNX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKNX и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKNXSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.22

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

2.62

-2.04

Корреляция

Корреляция между KMKNX и SHLD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKNX и SHLD

Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.54%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMKNX и SHLD

Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

KMKNXSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-15.06%

-50.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-15.06%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-5.82%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-2.58%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.58%

5.18%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKNX и SHLD

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) составляет 7.07%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMKNXSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

9.74%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

18.64%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

25.64%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

20.81%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

20.81%

+2.58%