Сравнение KMKNX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности KMKNX и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMKNX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, KMKNX показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции KMKNX превзошли акции XMMO по среднегодовой доходности: 21.10% против 18.41% соответственно.
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKNX и XMMO
KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
KMKNX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
KMKNX
XMMO
Сравнение KMKNX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKNX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.34 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.91 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.41 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 11.42 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKNX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.34 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между KMKNX и XMMO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKNX и XMMO
Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок KMKNX и XMMO
Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMKNX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -55.37% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.52% | -12.81% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -27.91% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | -36.74% | +5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -2.62% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -9.52% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 2.70% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKNX и XMMO
Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) составляет 7.07%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMKNX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 9.04% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 14.39% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 22.03% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 21.27% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 22.11% | +1.28% |