Сравнение KMKNX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности KMKNX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMKNX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, KMKNX показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции KMKNX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 21.10% против 18.99% соответственно.
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKNX и QQQ
KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
KMKNX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
KMKNX
QQQ
Сравнение KMKNX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKNX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.07 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.66 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.00 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 7.32 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKNX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.07 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.86 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между KMKNX и QQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKNX и QQQ
Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок KMKNX и QQQ
Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMKNX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -82.97% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.52% | -12.62% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -35.12% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | -35.12% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -7.86% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -32.99% | +17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 3.44% | +7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKNX и QQQ
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMKNX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.61% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 12.82% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 22.70% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 22.38% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 22.25% | +1.14% |