PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKNX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMKNX с SWPPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - KMKNX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Kinetics, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. KMKNX is actively managed, while SWPPX is passively managed. Over the past 10 years, KMKNX returned 19.27%/yr vs 15.60%/yr for SWPPX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMKNX charges 1.40%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности KMKNX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMKNX показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции KMKNX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 19.27% против 15.60% соответственно.

KMKNX

1 день
0.59%
1 месяц
-9.22%
С начала года
7.34%
6 месяцев
5.74%
1 год
-1.59%
3 года*
31.84%
5 лет*
13.96%
10 лет*
19.27%

SWPPX

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.30%
С начала года
8.21%
6 месяцев
6.93%
1 год
22.35%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMKNX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		7.34%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		8.21%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between KMKNX and SWPPX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г.

0.62

Over the past year, the correlation between KMKNX and SWPPX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с IYWKMKNX с FSELX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

KMKNX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKNX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMKNXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.90

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.58

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.68

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

12.02

-12.12

KMKNX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKNX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKNX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMKNX и SWPPX

Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMKNXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-55.06%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.13%

-8.89%

-11.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-18.74%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-24.51%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

-33.80%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.28%

-3.11%

-18.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-9.93%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

1.98%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKNX и SWPPX

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMKNXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

4.94%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

9.96%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

12.60%

+11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

17.04%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

18.24%

+5.46%

Сравнение комиссий KMKNX и SWPPX

KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKNX и SWPPX

Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SWPPX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.62%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.03%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

KMKNX and SWPPX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMKNX has higher volatility (7.09%) compared to SWPPX (4.94%). In terms of maximum drawdown, KMKNX dropped -65.47% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMKNX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор