Сравнение KMKNX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности KMKNX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMKNX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, KMKNX показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции KMKNX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 21.10% против 14.04% соответственно.
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKNX и SWPPX
KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
KMKNX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
KMKNX
SWPPX
Сравнение KMKNX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKNX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.97 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.49 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.52 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 7.29 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKNX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.97 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.77 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между KMKNX и SWPPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKNX и SWPPX
Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок KMKNX и SWPPX
Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMKNX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -55.06% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.52% | -12.10% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -24.51% | -6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | -33.80% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -6.26% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -10.00% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 2.52% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKNX и SWPPX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMKNX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.36% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 9.55% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 18.32% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 16.94% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 18.21% | +5.18% |