PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSCOX с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSCOX с HEFA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both funds - KSCOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Over the past 10 years, KSCOX returned 19.39%/yr vs 13.27%/yr for HEFA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KSCOX charges 1.64%/yr vs 0.35%/yr for HEFA.

Доходность

Сравнение доходности KSCOX и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSCOX показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции HEFA по среднегодовой доходности: 19.39% против 13.27% соответственно.

KSCOX

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.82%
С начала года
16.92%
6 месяцев
17.67%
1 год
3.51%
3 года*
25.95%
5 лет*
13.81%
10 лет*
19.39%

HEFA

1 день
0.33%
1 месяц
3.88%
С начала года
11.36%
6 месяцев
12.73%
1 год
28.01%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.57%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSCOX и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		16.92%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		11.36%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Correlation

The correlation between KSCOX and HEFA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г.

0.48

The correlation between KSCOX and HEFA shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с KMKNXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAX
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU

Доходность на риск

KSCOX vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSCOX c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSCOXHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
2.05

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.87

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

2.81

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

11.78

-11.31

KSCOX vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа HEFA равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и HEFA

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSCOXHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-32.39%

-37.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-9.52%

-9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-14.28%

-18.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.10%

-14.79%

-18.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-32.39%

-14.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.79%

0.00%

-19.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-4.16%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.65%

2.28%

+6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и HEFA

Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSCOXHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

4.55%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

10.68%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

13.08%

+13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.95%

13.85%

+14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

15.86%

+10.32%

Сравнение комиссий KSCOX и HEFA

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и HEFA

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности HEFA в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.95%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.15%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSCOX and HEFA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSCOX has higher volatility (7.96%) compared to HEFA (4.55%). In terms of maximum drawdown, KSCOX dropped -70.09% vs HEFA's -32.39%.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSCOX и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор