PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSA с SPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSA с SPRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) are both exchange-traded funds - KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSA returned 1.95%/yr vs 1.61%/yr for SPRE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. KSA charges 0.74%/yr vs 0.69%/yr for SPRE.

Доходность

Сравнение доходности KSA и SPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у SPRE с доходностью 7.98%.

KSA

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.43%
1 год
3.56%
3 года*
0.52%
5 лет*
1.95%
10 лет*
7.46%

SPRE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.40%
1 год
11.05%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSA и SPRE

2026 (YTD)202520242023202220212020
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		4.97%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%-1.33%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		7.98%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%0.73%

Correlation

The correlation between KSA and SPRE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.29

The correlation between KSA and SPRE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KSA и SPRE

Секторы
KSA
SPRE

Финансовые услуги

39.7%
0.1%

Сырьевые материалы

13.3%
5.0%

Энергетика

13.0%

-

Коммуникационные услуги

8.2%
-0.0%

Коммунальные услуги

4.6%
0.4%

Промышленность

4.4%

-

Здравоохранение

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Недвижимость

3.5%
84.4%

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Технологии

2.2%

-

Финансовые услуги

KSA
39.7%
SPRE
0.1%

Сырьевые материалы

KSA
13.3%
SPRE
5.0%

Энергетика

KSA
13.0%
SPRE

-

Коммуникационные услуги

KSA
8.2%
SPRE
-0.0%

Коммунальные услуги

KSA
4.6%
SPRE
0.4%

Промышленность

KSA
4.4%
SPRE

-

Здравоохранение

KSA
4.3%
SPRE

-

Потребительский защитный сектор

KSA
3.8%
SPRE

-

Недвижимость

KSA
3.5%
SPRE
84.4%

Потребительский циклический сектор

KSA
2.3%
SPRE

-

Технологии

KSA
2.2%
SPRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с QATKSA с HLALKSA с EZAKSA с SPWO
Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITA

Доходность на риск

KSA vs. SPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSA c SPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSASPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.84

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.22

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

1.15

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

3.91

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSA vs. SPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPRE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и SPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSASPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.84

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.09

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.05

Просадки

Сравнение просадок KSA и SPRE

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и SPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSASPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-38.34%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-9.63%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-22.04%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-38.34%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.69%

-12.33%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-17.92%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.83%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и SPRE

iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) имеют волатильность 3.70% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSASPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.80%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

9.58%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

13.21%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

18.74%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

18.41%

+1.63%

Сравнение комиссий KSA и SPRE

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPRE в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и SPRE

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SPRE в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.81%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.86%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSA and SPRE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRE has higher volatility (3.80%) compared to KSA (3.70%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs SPRE's -38.34%.

On 5-year performance, KSA leads with 1.95% vs 1.61% for SPRE. On fees, SPRE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KSA has performed better with a 1.95% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPRE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.

SPRE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.81% for KSA.

KSA is categorized as Emerging Markets Equities, while SPRE is REIT. KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.74% for KSA and 0.69% for SPRE.

SPRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSA и SPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор