Сравнение KSA с QEMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).
KSA и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSA и QEMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSA и QEMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 9.17% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | 9.30% | 13.07% | 6.14% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.84% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 9.95% | 15.40% | -13.33% | 31.50% |
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у QEMM с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции KSA превзошли акции QEMM по среднегодовой доходности: 8.88% против 7.09% соответственно.
KSA
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 8.88%
QEMM
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSA и QEMM
KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.
Доходность на риск
KSA vs. QEMM — Ранг доходности на риск
KSA
QEMM
Сравнение KSA c QEMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSA | QEMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.54 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 2.16 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.56 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 9.33 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSA | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.54 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между KSA и QEMM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и QEMM
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности QEMM в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.70% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.67% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок KSA и QEMM
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и QEMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSA | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -36.89% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -10.40% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -27.55% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -36.89% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -7.76% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -10.77% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 2.85% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и QEMM
Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 7.02%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSA | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 9.11% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 12.57% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 17.21% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 14.81% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 16.73% | +3.44% |