Сравнение KSA с FEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).
KSA и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSA и FEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSA и FEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 8.68% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | 9.30% | 13.07% | 6.14% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 10.91% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 7.40% | -1.68% | 20.55% | -15.51% | 41.05% |
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 10.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSA имеют среднегодовую доходность 8.83%, а акции FEM немного отстают с 8.59%.
KSA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 8.83%
FEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSA и FEM
KSA берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.
Доходность на риск
KSA vs. FEM — Ранг доходности на риск
KSA
FEM
Сравнение KSA c FEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSA | FEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.89 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.39 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.80 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 13.17 | -13.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSA | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.89 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.17 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между KSA и FEM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и FEM
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FEM в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.71% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.80% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок KSA и FEM
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и FEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSA | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -46.23% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -12.93% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -31.72% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -46.23% | +5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -4.31% | -9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -15.20% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 2.81% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и FEM
iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеют волатильность 7.07% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSA | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.29% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 13.67% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 19.27% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 18.20% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 20.95% | -0.78% |