PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KSA с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSA с ECOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KSA tracks the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSA returned 1.46%/yr vs 7.05%/yr for ECOW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. KSA charges 0.74%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности KSA и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 12.74%.

KSA

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.23%
6 месяцев
-1.33%
С начала года
2.95%
1 год
-0.43%
3 года*
-1.60%
5 лет*
1.46%
10 лет*
7.14%

ECOW

1 день
0.70%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
8.22%
С начала года
12.74%
1 год
30.43%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSA и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.95%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%-11.43%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		12.74%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Correlation

The correlation between KSA and ECOW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.37

The correlation between KSA and ECOW shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KSA и ECOW

Секторы
KSA
ECOW

Финансовые услуги

40.5%

-

Сырьевые материалы

13.5%
11.1%

Энергетика

13.3%
8.6%

Коммуникационные услуги

8.3%
12.8%

Здравоохранение

4.7%
3.6%

Коммунальные услуги

4.3%
7.2%

Потребительский циклический сектор

4.2%
14.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
13.1%

Промышленность

3.5%
9.3%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

1.6%
6.8%

Финансовые услуги

KSA
40.5%
ECOW

-

Сырьевые материалы

KSA
13.5%
ECOW
11.1%

Энергетика

KSA
13.3%
ECOW
8.6%

Коммуникационные услуги

KSA
8.3%
ECOW
12.8%

Здравоохранение

KSA
4.7%
ECOW
3.6%

Коммунальные услуги

KSA
4.3%
ECOW
7.2%

Потребительский циклический сектор

KSA
4.2%
ECOW
14.7%

Потребительский защитный сектор

KSA
3.7%
ECOW
13.1%

Промышленность

KSA
3.5%
ECOW
9.3%

Недвижимость

KSA
2.4%
ECOW

-

Технологии

KSA
1.6%
ECOW
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с QATKSA с SPWOKSA с HLALKSA с EZA
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с MOTIECOW с DFEVXECOW с DEMECOW с COWZ

Доходность на риск

KSA vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 99
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSA c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSAECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.06

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.79

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.66

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

9.98

-10.06

KSA vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ECOW равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSA и ECOW

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, примерно равная максимальной просадке ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSAECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-40.27%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-8.35%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-18.77%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-33.30%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.29%

-3.83%

-14.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-10.98%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

3.06%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и ECOW

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 2.28%, в то время как у Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSAECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

4.23%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

12.07%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

14.85%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.78%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

20.08%

-0.09%

Сравнение комиссий KSA и ECOW

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и ECOW

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности ECOW в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.45%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.80%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%

Часто задаваемые вопросы

KSA and ECOW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECOW has higher volatility (4.23%) compared to KSA (2.28%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs ECOW's -40.27%.

On 5-year performance, ECOW leads with 7.05% vs 1.46% for KSA. On fees, ECOW is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 7.05% return vs 1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECOW is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.

ECOW has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 2.80% for KSA.

KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.74% for KSA and 0.70% for ECOW.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSA и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор