Сравнение KSA с BITI
KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KSA returned -1.60%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. KSA charges 0.74%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности KSA и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
KSA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -1.33%
- С начала года
- 2.95%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 7.14%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSA и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.95% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -9.96% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between KSA and BITI is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSA vs. BITI — Ранг доходности на риск
KSA
BITI
Сравнение KSA c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSA | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.57 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 6.38 | -6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSA и BITI
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSA | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -92.16% | +51.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -25.28% | +13.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -84.63% | +69.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | -86.41% | +68.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -68.40% | +56.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 10.16% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и BITI
Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 2.28%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSA | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 10.76% | -8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 34.28% | -22.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 44.15% | -27.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 52.24% | -36.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 52.24% | -32.25% |
Сравнение комиссий KSA и BITI
KSA берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и BITI
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.80% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
KSA and BITI have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to KSA (2.28%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, KSA leads with -1.60% vs -31.62% for BITI. On fees, KSA is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KSA has performed better with a -1.60% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KSA is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 2.80% for KSA.
KSA is categorized as Emerging Markets Equities, while BITI is Cryptocurrency. KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for KSA and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSA и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор