PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRUZ с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - KRUZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. KRUZ is actively managed, while SPY is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRUZ charges 0.83%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KRUZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRUZ и SPY

2026 (YTD)202520242023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%-1.31%14.45%10.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%16.22%

Correlation

The correlation between KRUZ and SPY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.67

The correlation between KRUZ and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRUZ и SPY

Секторы
KRUZ
SPY

Технологии

24.2%
35.9%

Финансовые услуги

16.3%
11.8%

Промышленность

14.0%
7.8%

Энергетика

11.8%
3.6%

Здравоохранение

7.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.3%

Коммуникационные услуги

6.0%
11.3%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Коммунальные услуги

1.8%
2.4%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Технологии

KRUZ
24.2%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

KRUZ
16.3%
SPY
11.8%

Промышленность

KRUZ
14.0%
SPY
7.8%

Энергетика

KRUZ
11.8%
SPY
3.6%

Здравоохранение

KRUZ
7.4%
SPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

KRUZ
6.2%
SPY
4.8%

Потребительский циклический сектор

KRUZ
6.1%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

KRUZ
6.0%
SPY
11.3%

Сырьевые материалы

KRUZ
4.6%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

KRUZ
1.8%
SPY
2.4%

Недвижимость

KRUZ
1.6%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KRUZ:
KRUZ с NANCKRUZ с VOOKRUZ с SPYGKRUZ с QQQKRUZ с VUGKRUZ с SMHKRUZ с IWY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KRUZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUZ
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KRUZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRUZSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.59

—

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и SPY

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRUZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.33%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.05%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRUZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.82%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.05%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.93%

—

Сравнение комиссий KRUZ и SPY

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и SPY

KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%0.00%0.57%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

KRUZ and SPY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.83% for KRUZ.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for KRUZ.

KRUZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Subversive and State Street. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRUZ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор