PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KRUZ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KRUZSPY
Дох-ть с нач. г.19.68%27.04%
Дох-ть за 1 год34.80%39.75%
Коэф-т Шарпа2.713.15
Коэф-т Сортино3.674.19
Коэф-т Омега1.501.59
Коэф-т Кальмара4.254.60
Коэф-т Мартина16.3920.85
Индекс Язвы2.06%1.85%
Дневная вол-ть12.45%12.29%
Макс. просадка-10.03%-55.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KRUZ и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и SPY

С начала года, KRUZ показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.38%
15.58%
KRUZ
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KRUZ и SPY

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
График комиссии KRUZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KRUZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KRUZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KRUZ, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KRUZ, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KRUZ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KRUZ, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KRUZ, с текущим значением в 16.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.39
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.85

Сравнение коэффициента Шарпа KRUZ и SPY

Показатель коэффициента Шарпа KRUZ на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRUZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71
3.15
KRUZ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и SPY

Дивидендная доходность KRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
0.84%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и SPY

Максимальная просадка KRUZ за все время составила -10.03%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
KRUZ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и SPY

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что KRUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.69%
3.95%
KRUZ
SPY