PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KRUZ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.30%
11.79%
KRUZ
SPY

Доходность по периодам

С начала года, KRUZ показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%.


KRUZ

С начала года

18.34%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

8.30%

1 год

27.41%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


KRUZSPY
Коэф-т Шарпа2.292.69
Коэф-т Сортино3.113.59
Коэф-т Омега1.421.50
Коэф-т Кальмара3.513.89
Коэф-т Мартина13.5217.53
Индекс Язвы2.07%1.87%
Дневная вол-ть12.23%12.15%
Макс. просадка-10.03%-55.19%
Текущая просадка-1.23%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KRUZ и SPY

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
График комиссии KRUZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KRUZ и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KRUZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KRUZ, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.292.69
Коэффициент Сортино KRUZ, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.113.59
Коэффициент Омега KRUZ, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.50
Коэффициент Кальмара KRUZ, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.513.89
Коэффициент Мартина KRUZ, с текущим значением в 13.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.5217.53
KRUZ
SPY

Показатель коэффициента Шарпа KRUZ на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRUZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.69
KRUZ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и SPY

Дивидендная доходность KRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
0.85%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и SPY

Максимальная просадка KRUZ за все время составила -10.03%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.23%
-1.41%
KRUZ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и SPY

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что KRUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
4.09%
KRUZ
SPY