PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRUZ с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - KRUZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. KRUZ is actively managed, while VOO is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRUZ charges 0.83%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KRUZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRUZ и VOO

2026 (YTD)202520242023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%-1.31%14.45%10.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%16.33%

Correlation

The correlation between KRUZ and VOO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.67

The correlation between KRUZ and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRUZ и VOO

Секторы
KRUZ
VOO

Технологии

24.2%
35.7%

Финансовые услуги

16.3%
11.6%

Промышленность

14.0%
8.3%

Энергетика

11.8%
3.5%

Здравоохранение

7.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
11.3%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Коммунальные услуги

1.8%
2.4%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Технологии

KRUZ
24.2%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

KRUZ
16.3%
VOO
11.6%

Промышленность

KRUZ
14.0%
VOO
8.3%

Энергетика

KRUZ
11.8%
VOO
3.5%

Здравоохранение

KRUZ
7.4%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

KRUZ
6.2%
VOO
4.9%

Потребительский циклический сектор

KRUZ
6.1%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

KRUZ
6.0%
VOO
11.3%

Сырьевые материалы

KRUZ
4.6%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

KRUZ
1.8%
VOO
2.4%

Недвижимость

KRUZ
1.6%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KRUZ:
KRUZ с NANCKRUZ с SPYKRUZ с SPYGKRUZ с QQQKRUZ с VUGKRUZ с SMHKRUZ с IWY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

KRUZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUZ
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KRUZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRUZVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.44

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.89

—

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и VOO

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRUZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.32%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRUZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.81%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.00%

—

Сравнение комиссий KRUZ и VOO

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и VOO

KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%0.00%0.57%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

KRUZ and VOO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.83% for KRUZ.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for KRUZ.

KRUZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Subversive and Vanguard. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRUZ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор