Сравнение KRUZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
KRUZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRUZ - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRUZ или VOO.
Основные характеристики
| KRUZ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.27% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 32.98% | 37.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.07 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 15.72 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 2.06% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 12.32% |
| Макс. просадка | -10.03% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между KRUZ и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KRUZ и VOO
С начала года, KRUZ показывает доходность 19.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRUZ и VOO
KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRUZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRUZ и VOO
Дивидендная доходность KRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRUZ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.85% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок KRUZ и VOO
Максимальная просадка KRUZ за все время составила -10.03%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRUZ и VOO
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что KRUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.