PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KRUZ с NANC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KRUZNANC
Дох-ть с нач. г.19.43%30.25%
Дох-ть за 1 год33.00%42.34%
Коэф-т Шарпа2.662.83
Коэф-т Сортино3.603.65
Коэф-т Омега1.491.52
Коэф-т Кальмара4.143.83
Коэф-т Мартина15.9916.52
Индекс Язвы2.06%2.56%
Дневная вол-ть12.39%14.97%
Макс. просадка-10.03%-11.06%
Текущая просадка-0.32%-0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между KRUZ и NANC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и NANC

С начала года, KRUZ показывает доходность 19.43%, что значительно ниже, чем у NANC с доходностью 30.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.07%
15.47%
KRUZ
NANC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KRUZ и NANC

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии NANC в 0.75%.


KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
График комиссии KRUZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии NANC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KRUZ c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KRUZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KRUZ, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KRUZ, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KRUZ, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KRUZ, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KRUZ, с текущим значением в 15.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.99
NANC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NANC, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NANC, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NANC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NANC, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NANC, с текущим значением в 16.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.52

Сравнение коэффициента Шарпа KRUZ и NANC

Показатель коэффициента Шарпа KRUZ на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NANC равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRUZ и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.83
KRUZ
NANC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и NANC

Дивидендная доходность KRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности NANC в 0.72%


TTM2023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
0.84%1.01%
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
0.72%0.94%

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и NANC

Максимальная просадка KRUZ за все время составила -10.03%, что меньше максимальной просадки NANC в -11.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUZ и NANC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.32%
-0.15%
KRUZ
NANC

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и NANC

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что KRUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.57%
4.34%
KRUZ
NANC