PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS81752T4940
ЭмитентSubversive
Дата выпуска7 февр. 2023 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия KRUZ составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии KRUZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: KRUZ с NANC, KRUZ с SPY, KRUZ с VOO, KRUZ с MGK, KRUZ с VFIAX, KRUZ с SPYG, KRUZ с QQQ, KRUZ с VUG, KRUZ с IWY, KRUZ с SMH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.92%
14.94%
KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF показал доход в 19.81% с начала года и 33.40% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.81%25.82%
1 месяц3.30%3.20%
6 месяцев10.91%14.94%
1 год33.40%35.92%
5 лет (среднегодовая)N/A14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KRUZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.53%4.79%4.20%-4.83%3.71%0.52%2.67%1.08%0.79%-0.26%19.81%
2023-3.15%-0.58%0.31%-2.32%6.77%3.39%-2.36%-3.88%-1.97%8.19%6.27%10.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KRUZ среди ETFs на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности KRUZ, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRUZ, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRUZ, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRUZ, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRUZ, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRUZ, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


KRUZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KRUZ, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KRUZ, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KRUZ, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KRUZ, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KRUZ, с текущим значением в 16.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
3.08
KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.


1.01%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.252023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$0.28$0.28

Дивидендный доход

0.84%1.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.28$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF показал максимальную просадку в 10.03%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.03%2 авг. 2023 г.6227 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.86
-8.93%16 февр. 2023 г.1915 мар. 2023 г.6415 июн. 2023 г.83
-7.96%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3524 сент. 2024 г.49
-5.28%1 апр. 2024 г.231 мая 2024 г.4710 июл. 2024 г.70
-2.82%15 окт. 2024 г.1331 окт. 2024 г.46 нояб. 2024 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF составляет 4.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.60%
3.89%
KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF)
Benchmark (^GSPC)