PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US81752T4940

Эмитент

Subversive

Дата выпуска

7 февр. 2023 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
KRUZ с NANC KRUZ с SPY KRUZ с VOO KRUZ с MGK KRUZ с VFIAX KRUZ с SPYG KRUZ с VUG KRUZ с QQQ KRUZ с IWY KRUZ с SMH
Популярные сравнения:
KRUZ с NANC KRUZ с SPY KRUZ с VOO KRUZ с MGK KRUZ с VFIAX KRUZ с SPYG KRUZ с VUG KRUZ с QQQ KRUZ с IWY KRUZ с SMH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.27%
12.92%
KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF показал доход в 19.79% с начала года и 28.78% за последние 12 месяцев.


KRUZ

С начала года

19.79%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

11.27%

1 год

28.78%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KRUZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.53%4.79%4.20%-4.83%3.71%0.52%2.67%1.08%0.79%-0.26%19.79%
2023-3.15%-0.58%0.31%-2.32%6.77%3.39%-2.36%-3.88%-1.97%8.19%6.27%10.16%

Комиссия

Комиссия KRUZ составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии KRUZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KRUZ среди ETFs на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности KRUZ, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRUZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRUZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRUZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRUZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRUZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KRUZ, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.382.54
Коэффициент Сортино KRUZ, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.243.40
Коэффициент Омега KRUZ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.47
Коэффициент Кальмара KRUZ, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.683.66
Коэффициент Мартина KRUZ, с текущим значением в 14.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.1616.26
KRUZ
^GSPC

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.54
KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.


1.01%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.252023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$0.28$0.28

Дивидендный доход

0.84%1.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.28$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
-0.88%
KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF показал максимальную просадку в 10.03%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.

Текущая просадка Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF составляет 0.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.03%2 авг. 2023 г.6227 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.86
-8.93%16 февр. 2023 г.1915 мар. 2023 г.6415 июн. 2023 г.83
-7.96%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3524 сент. 2024 г.49
-5.28%1 апр. 2024 г.231 мая 2024 г.4710 июл. 2024 г.70
-2.82%15 окт. 2024 г.1331 окт. 2024 г.46 нояб. 2024 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF составляет 4.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
3.96%
KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF)
Benchmark (^GSPC)