PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUZ с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRUZ с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - KRUZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. KRUZ is actively managed, while SPYG is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRUZ charges 0.83%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KRUZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRUZ и SPYG

2026 (YTD)202520242023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%-1.31%14.45%10.16%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%19.85%

Correlation

The correlation between KRUZ and SPYG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.55

The correlation between KRUZ and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRUZ и SPYG

Секторы
KRUZ
SPYG

Технологии

24.2%
51.9%

Финансовые услуги

16.3%
8.5%

Промышленность

14.0%
5.0%

Энергетика

11.8%
0.1%

Здравоохранение

7.4%
5.8%

Потребительский защитный сектор

6.2%
1.0%

Потребительский циклический сектор

6.1%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
16.8%

Сырьевые материалы

4.6%
0.3%

Коммунальные услуги

1.8%
1.2%

Недвижимость

1.6%
0.6%

Технологии

KRUZ
24.2%
SPYG
51.9%

Финансовые услуги

KRUZ
16.3%
SPYG
8.5%

Промышленность

KRUZ
14.0%
SPYG
5.0%

Энергетика

KRUZ
11.8%
SPYG
0.1%

Здравоохранение

KRUZ
7.4%
SPYG
5.8%

Потребительский защитный сектор

KRUZ
6.2%
SPYG
1.0%

Потребительский циклический сектор

KRUZ
6.1%
SPYG
8.9%

Коммуникационные услуги

KRUZ
6.0%
SPYG
16.8%

Сырьевые материалы

KRUZ
4.6%
SPYG
0.3%

Коммунальные услуги

KRUZ
1.8%
SPYG
1.2%

Недвижимость

KRUZ
1.6%
SPYG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с KRUZ:
KRUZ с NANCKRUZ с SPYKRUZ с VOOKRUZ с QQQKRUZ с VUGKRUZ с SMHKRUZ с IWY
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

KRUZ vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUZ
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUZ c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KRUZ vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRUZSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.35

—

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и SPYG

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRUZSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-67.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.15%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-24.32%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и SPYG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRUZSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.06%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.16%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.64%

—

Сравнение комиссий KRUZ и SPYG

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и SPYG

KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%0.00%0.57%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

KRUZ and SPYG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.83% for KRUZ.

SPYG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for KRUZ.

KRUZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Subversive and State Street. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 0.04% for SPYG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRUZ и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор