PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KRUZ с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.57%
14.10%
KRUZ
SPYG

Доходность по периодам

С начала года, KRUZ показывает доходность 19.79%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 33.26%.


KRUZ

С начала года

19.79%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

11.27%

1 год

28.78%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPYG

С начала года

33.26%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

15.23%

1 год

37.95%

5 лет (среднегодовая)

17.62%

10 лет (среднегодовая)

14.92%

Основные характеристики


KRUZSPYG
Коэф-т Шарпа2.382.25
Коэф-т Сортино3.242.93
Коэф-т Омега1.441.41
Коэф-т Кальмара3.682.88
Коэф-т Мартина14.1611.92
Индекс Язвы2.07%3.21%
Дневная вол-ть12.29%17.04%
Макс. просадка-10.03%-67.79%
Текущая просадка-0.01%-1.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KRUZ и SPYG

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.


KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
График комиссии KRUZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между KRUZ и SPYG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KRUZ c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KRUZ, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.382.25
Коэффициент Сортино KRUZ, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.242.93
Коэффициент Омега KRUZ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.41
Коэффициент Кальмара KRUZ, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.683.01
Коэффициент Мартина KRUZ, с текущим значением в 14.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.1611.92
KRUZ
SPYG

Показатель коэффициента Шарпа KRUZ на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRUZ и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.25
KRUZ
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и SPYG

Дивидендная доходность KRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности SPYG в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
0.84%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.65%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и SPYG

Максимальная просадка KRUZ за все время составила -10.03%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUZ и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
-1.47%
KRUZ
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и SPYG

Текущая волатильность для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) составляет 4.46%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что KRUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
5.32%
KRUZ
SPYG