PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KRUZ с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KRUZIWY
Дох-ть с нач. г.19.53%32.76%
Дох-ть за 1 год33.63%43.54%
Коэф-т Шарпа2.672.54
Коэф-т Сортино3.623.26
Коэф-т Омега1.491.46
Коэф-т Кальмара4.183.19
Коэф-т Мартина16.1312.13
Индекс Язвы2.06%3.64%
Дневная вол-ть12.46%17.35%
Макс. просадка-10.03%-32.68%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между KRUZ и IWY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и IWY

С начала года, KRUZ показывает доходность 19.53%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 32.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.25%
18.58%
KRUZ
IWY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KRUZ и IWY

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.


KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
График комиссии KRUZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KRUZ c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KRUZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KRUZ, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KRUZ, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KRUZ, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KRUZ, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KRUZ, с текущим значением в 16.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.13
IWY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWY, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWY, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWY, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWY, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWY, с текущим значением в 12.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.13

Сравнение коэффициента Шарпа KRUZ и IWY

Показатель коэффициента Шарпа KRUZ на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRUZ и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.54
KRUZ
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и IWY

Дивидендная доходность KRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности IWY в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
0.84%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.49%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и IWY

Максимальная просадка KRUZ за все время составила -10.03%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUZ и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
KRUZ
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и IWY

Текущая волатильность для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) составляет 4.73%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что KRUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
5.26%
KRUZ
IWY