Сравнение KRUZ с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
KRUZ и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRUZ - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRUZ или SMH.
Основные характеристики
| KRUZ | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.53% | 49.27% |
| Дох-ть за 1 год | 33.63% | 73.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 4.18 | 2.98 |
| Коэф-т Мартина | 16.13 | 8.26 |
| Индекс Язвы | 2.06% | 8.96% |
| Дневная вол-ть | 12.46% | 34.45% |
| Макс. просадка | -10.03% | -95.73% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.20% |
Корреляция
Корреляция между KRUZ и SMH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KRUZ и SMH
С начала года, KRUZ показывает доходность 19.53%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 49.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRUZ и SMH
KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRUZ c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRUZ и SMH
Дивидендная доходность KRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности SMH в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRUZ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.84% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.40% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок KRUZ и SMH
Максимальная просадка KRUZ за все время составила -10.03%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUZ и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRUZ и SMH
Текущая волатильность для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) составляет 4.73%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что KRUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.