PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KRUZ с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.30%
4.05%
KRUZ
SMH

Доходность по периодам

С начала года, KRUZ показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 39.64%.


KRUZ

С начала года

18.34%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

8.30%

1 год

27.41%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMH

С начала года

39.64%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

4.05%

1 год

48.97%

5 лет (среднегодовая)

33.21%

10 лет (среднегодовая)

28.11%

Основные характеристики


KRUZSMH
Коэф-т Шарпа2.291.48
Коэф-т Сортино3.111.99
Коэф-т Омега1.421.26
Коэф-т Кальмара3.512.06
Коэф-т Мартина13.525.55
Индекс Язвы2.07%9.21%
Дневная вол-ть12.23%34.46%
Макс. просадка-10.03%-95.73%
Текущая просадка-1.23%-13.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KRUZ и SMH

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
График комиссии KRUZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между KRUZ и SMH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KRUZ c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KRUZ, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.291.48
Коэффициент Сортино KRUZ, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.111.99
Коэффициент Омега KRUZ, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.26
Коэффициент Кальмара KRUZ, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.512.06
Коэффициент Мартина KRUZ, с текущим значением в 13.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.525.55
KRUZ
SMH

Показатель коэффициента Шарпа KRUZ на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRUZ и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
1.48
KRUZ
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и SMH

Дивидендная доходность KRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности SMH в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
0.85%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и SMH

Максимальная просадка KRUZ за все время составила -10.03%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUZ и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.23%
-13.19%
KRUZ
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и SMH

Текущая волатильность для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) составляет 4.34%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что KRUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
8.32%
KRUZ
SMH