PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUZ с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRUZ с SMH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - KRUZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. KRUZ is actively managed, while SMH is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. KRUZ charges 0.83%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KRUZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.90%
1 месяц
5.77%
С начала года
76.85%
6 месяцев
74.89%
1 год
132.14%
3 года*
63.82%
5 лет*
38.94%
10 лет*
38.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRUZ и SMH

2026 (YTD)202520242023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%-1.31%14.45%11.39%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		76.85%49.17%39.10%43.73%

Correlation

The correlation between KRUZ and SMH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов KRUZ и SMH

Секторы
KRUZ
SMH

Технологии

24.2%
100.0%

Финансовые услуги

16.3%

-

Промышленность

14.0%

-

Энергетика

11.8%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

KRUZ
24.2%
SMH
100.0%

Финансовые услуги

KRUZ
16.3%
SMH

-

Промышленность

KRUZ
14.0%
SMH

-

Энергетика

KRUZ
11.8%
SMH

-

Здравоохранение

KRUZ
7.4%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

KRUZ
6.2%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

KRUZ
6.1%
SMH

-

Коммуникационные услуги

KRUZ
6.0%
SMH

-

Сырьевые материалы

KRUZ
4.6%
SMH

-

Коммунальные услуги

KRUZ
1.8%
SMH

-

Недвижимость

KRUZ
1.6%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с KRUZ:
KRUZ с NANCKRUZ с SPYKRUZ с VOOKRUZ с SPYGKRUZ с QQQKRUZ с VUGKRUZ с IWY
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

KRUZ vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUZ c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRUZSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.94

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.56

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

8.90

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

32.08

—

KRUZ vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и SMH

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRUZSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-84.96%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.79%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-41.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и SMH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRUZSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

18.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

29.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

34.82%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

35.84%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

32.97%

—

Сравнение комиссий KRUZ и SMH

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и SMH

KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%0.00%0.57%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

KRUZ and SMH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.83% for KRUZ.

SMH has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for KRUZ.

KRUZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Subversive and VanEck. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 0.35% for SMH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRUZ и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор