PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KRUZ с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KRUZVUG
Дох-ть с нач. г.19.53%31.24%
Дох-ть за 1 год33.63%43.32%
Коэф-т Шарпа2.672.59
Коэф-т Сортино3.623.34
Коэф-т Омега1.491.47
Коэф-т Кальмара4.183.38
Коэф-т Мартина16.1313.38
Индекс Язвы2.06%3.28%
Дневная вол-ть12.46%16.91%
Макс. просадка-10.03%-50.68%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между KRUZ и VUG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и VUG

С начала года, KRUZ показывает доходность 19.53%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.25%
18.50%
KRUZ
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KRUZ и VUG

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
График комиссии KRUZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KRUZ c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KRUZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KRUZ, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KRUZ, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KRUZ, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KRUZ, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KRUZ, с текущим значением в 16.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.13
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 13.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.38

Сравнение коэффициента Шарпа KRUZ и VUG

Показатель коэффициента Шарпа KRUZ на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRUZ и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.59
KRUZ
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и VUG

Дивидендная доходность KRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности VUG в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
0.84%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и VUG

Максимальная просадка KRUZ за все время составила -10.03%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUZ и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
KRUZ
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и VUG

Текущая волатильность для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) составляет 4.73%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что KRUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
5.10%
KRUZ
VUG