PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KRUZ с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.30%
14.39%
KRUZ
VUG

Доходность по периодам

С начала года, KRUZ показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.37%.


KRUZ

С начала года

18.34%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

8.30%

1 год

27.41%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VUG

С начала года

30.37%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

14.39%

1 год

36.07%

5 лет (среднегодовая)

19.13%

10 лет (среднегодовая)

15.56%

Основные характеристики


KRUZVUG
Коэф-т Шарпа2.292.23
Коэф-т Сортино3.112.90
Коэф-т Омега1.421.41
Коэф-т Кальмара3.512.90
Коэф-т Мартина13.5211.44
Индекс Язвы2.07%3.29%
Дневная вол-ть12.23%16.87%
Макс. просадка-10.03%-50.68%
Текущая просадка-1.23%-1.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KRUZ и VUG

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
График комиссии KRUZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между KRUZ и VUG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KRUZ c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KRUZ, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.292.23
Коэффициент Сортино KRUZ, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.112.90
Коэффициент Омега KRUZ, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.41
Коэффициент Кальмара KRUZ, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.512.90
Коэффициент Мартина KRUZ, с текущим значением в 13.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.5211.44
KRUZ
VUG

Показатель коэффициента Шарпа KRUZ на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRUZ и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.23
KRUZ
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и VUG

Дивидендная доходность KRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности VUG в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
0.85%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и VUG

Максимальная просадка KRUZ за все время составила -10.03%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUZ и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.23%
-1.23%
KRUZ
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и VUG

Текущая волатильность для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что KRUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
5.54%
KRUZ
VUG