PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUZ с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRUZ с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - KRUZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. KRUZ is actively managed, while VUG is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRUZ charges 0.83%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KRUZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRUZ и VUG

2026 (YTD)202520242023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%-1.31%14.45%10.16%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%27.42%

Correlation

The correlation between KRUZ and VUG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.53

The correlation between KRUZ and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRUZ и VUG

Секторы
KRUZ
VUG

Технологии

24.2%
53.5%

Финансовые услуги

16.3%
4.3%

Промышленность

14.0%
3.6%

Энергетика

11.8%
0.4%

Здравоохранение

7.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
1.5%

Потребительский циклический сектор

6.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
17.3%

Сырьевые материалы

4.6%
0.6%

Коммунальные услуги

1.8%
0.9%

Недвижимость

1.6%
1.0%

Технологии

KRUZ
24.2%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

KRUZ
16.3%
VUG
4.3%

Промышленность

KRUZ
14.0%
VUG
3.6%

Энергетика

KRUZ
11.8%
VUG
0.4%

Здравоохранение

KRUZ
7.4%
VUG
4.6%

Потребительский защитный сектор

KRUZ
6.2%
VUG
1.5%

Потребительский циклический сектор

KRUZ
6.1%
VUG
12.2%

Коммуникационные услуги

KRUZ
6.0%
VUG
17.3%

Сырьевые материалы

KRUZ
4.6%
VUG
0.6%

Коммунальные услуги

KRUZ
1.8%
VUG
0.9%

Недвижимость

KRUZ
1.6%
VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с KRUZ:
KRUZ с NANCKRUZ с SPYKRUZ с VOOKRUZ с SPYGKRUZ с QQQKRUZ с SMHKRUZ с IWY
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

KRUZ vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUZ
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUZ c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KRUZ vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRUZVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.76

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.62

—

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и VUG

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRUZVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.68%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.53%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.25%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.09%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и VUG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRUZVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.83%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.44%

—

Сравнение комиссий KRUZ и VUG

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и VUG

KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%0.00%0.57%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

KRUZ and VUG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.83% for KRUZ.

VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for KRUZ.

KRUZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Subversive and Vanguard. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 0.03% for VUG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRUZ и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор