PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUZ с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRUZ с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - KRUZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. KRUZ is actively managed, while MTUM is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRUZ charges 0.83%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KRUZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRUZ и MTUM

2026 (YTD)202520242023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%-1.31%14.45%10.16%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%11.39%

Correlation

The correlation between KRUZ and MTUM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.58

The correlation between KRUZ and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRUZ и MTUM

Секторы
KRUZ
MTUM

Технологии

24.2%
44.4%

Финансовые услуги

16.3%
10.4%

Промышленность

14.0%
15.6%

Энергетика

11.8%
3.5%

Здравоохранение

7.4%
6.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
7.4%

Сырьевые материалы

4.6%
1.7%

Коммунальные услуги

1.8%
1.6%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Технологии

KRUZ
24.2%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

KRUZ
16.3%
MTUM
10.4%

Промышленность

KRUZ
14.0%
MTUM
15.6%

Энергетика

KRUZ
11.8%
MTUM
3.5%

Здравоохранение

KRUZ
7.4%
MTUM
6.9%

Потребительский защитный сектор

KRUZ
6.2%
MTUM
3.3%

Потребительский циклический сектор

KRUZ
6.1%
MTUM
3.6%

Коммуникационные услуги

KRUZ
6.0%
MTUM
7.4%

Сырьевые материалы

KRUZ
4.6%
MTUM
1.7%

Коммунальные услуги

KRUZ
1.8%
MTUM
1.6%

Недвижимость

KRUZ
1.6%
MTUM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с KRUZ:
KRUZ с NANCKRUZ с SPYKRUZ с VOOKRUZ с SPYGKRUZ с QQQKRUZ с VUGKRUZ с SMH
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

KRUZ vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUZ
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUZ c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KRUZ vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRUZMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.84

—

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и MTUM

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRUZMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.08%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.10%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.21%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и MTUM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRUZMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.08%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.60%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.03%

—

Сравнение комиссий KRUZ и MTUM

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и MTUM

KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%0.00%0.57%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

KRUZ and MTUM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.83% for KRUZ.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for KRUZ.

KRUZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Subversive and iShares. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 0.15% for MTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRUZ и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор